Сравнение EFAS с EUFN
EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.41%/yr vs 18.43%/yr for EUFN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 4.75%.
EFAS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам EFAS и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 15.45% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.75% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Correlation
The correlation between EFAS and EUFN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between EFAS and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EFAS и EUFN
Секторы
EFAS
EUFN
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Технологии
Финансовые услуги
EFAS
EUFN
Коммунальные услуги
EFAS
EUFN
-
Энергетика
EFAS
EUFN
-
Недвижимость
EFAS
EUFN
-
Промышленность
EFAS
EUFN
Коммуникационные услуги
EFAS
EUFN
-
Потребительский защитный сектор
EFAS
EUFN
-
Потребительский циклический сектор
EFAS
EUFN
Сырьевые материалы
EFAS
EUFN
-
Здравоохранение
EFAS
EUFN
-
Технологии
EFAS
EUFN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAS vs. EUFN — Ранг доходности на риск
EFAS
EUFN
Сравнение EFAS c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAS | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 1.79 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 6.24 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAS и EUFN
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAS | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -53.25% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -14.77% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.84% | -15.95% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -35.15% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.10% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -14.53% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.23% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и EUFN
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 3.35%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAS | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 6.96% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 17.05% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 20.17% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 21.88% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 24.53% | -6.21% |
Сравнение комиссий EFAS и EUFN
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и EUFN
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EUFN в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.62% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.41% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
EFAS and EUFN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (6.96%) compared to EFAS (3.35%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs EUFN's -53.25%.
On 5-year performance, EUFN leads with 18.43% vs 12.41% for EFAS. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EUFN has performed better with a 18.43% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.
EFAS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.41% for EUFN.
EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EUFN is Financials Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.48% for EUFN.
EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAS и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор