PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с MOOD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. EUFN is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, EUFN returned 32.04%/yr vs 20.20%/yr for MOOD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.12%.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%6.96%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between EUFN and MOOD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.70

The correlation between EUFN and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и MOOD

Секторы
EUFN
MOOD

Финансовые услуги

97.7%
16.2%

Технологии

1.0%
28.0%

Промышленность

0.4%
13.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%
9.0%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

EUFN
97.7%
MOOD
16.2%

Технологии

EUFN
1.0%
MOOD
28.0%

Промышленность

EUFN
0.4%
MOOD
13.0%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
MOOD
9.0%

Сырьевые материалы

EUFN

-

MOOD
4.4%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

MOOD
7.1%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

MOOD
4.6%

Энергетика

EUFN

-

MOOD
3.6%

Здравоохранение

EUFN

-

MOOD
8.7%

Недвижимость

EUFN

-

MOOD
2.6%

Коммунальные услуги

EUFN

-

MOOD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

EUFN vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.32

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.76

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.46

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

10.68

-4.44

EUFN vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и MOOD

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-14.34%

-38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-9.71%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-9.71%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.86%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-2.32%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.14%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и MOOD

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.19%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

12.73%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

14.49%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

12.13%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

12.13%

+12.40%

Сравнение комиссий EUFN и MOOD

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и MOOD

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and MOOD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.96%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, EUFN leads with 32.04% vs 20.20% for MOOD. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EUFN has performed better with a 32.04% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.35% for MOOD.

EUFN is categorized as Financials Equities, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор