PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с EUFN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. JIVE is actively managed, while EUFN is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.72% vs 28.57% for EUFN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 4.75%.

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и EUFN

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%11.61%

Correlation

The correlation between JIVE and EUFN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between JIVE and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и EUFN

Секторы
JIVE
EUFN

Финансовые услуги

37.6%
97.7%

Технологии

11.7%
1.0%

Энергетика

10.7%

-

Промышленность

10.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
0.2%

Сырьевые материалы

5.7%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Финансовые услуги

JIVE
37.6%
EUFN
97.7%

Технологии

JIVE
11.7%
EUFN
1.0%

Энергетика

JIVE
10.7%
EUFN

-

Промышленность

JIVE
10.2%
EUFN
0.4%

Потребительский циклический сектор

JIVE
6.2%
EUFN
0.2%

Сырьевые материалы

JIVE
5.7%
EUFN

-

Здравоохранение

JIVE
4.5%
EUFN

-

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
EUFN

-

Коммуникационные услуги

JIVE
4.2%
EUFN

-

Коммунальные услуги

JIVE
2.4%
EUFN

-

Недвижимость

JIVE
2.4%
EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

JIVE vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVEEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.31

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
1.92

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.79

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

6.24

+8.68

JIVE vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа EUFN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и EUFN

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-53.25%

+39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-14.77%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-14.53%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.23%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и EUFN

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 5.61%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.96%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

17.05%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

20.17%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

21.88%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

24.53%

-9.42%

Сравнение комиссий JIVE и EUFN

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и EUFN

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EUFN в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and EUFN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.96%) compared to JIVE (5.61%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs EUFN's -53.25%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 28.57% for EUFN. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 28.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.47% for JIVE.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EUFN is Financials Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.48% for EUFN.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор