PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DISV с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DISVAVDV
Дох-ть с нач. г.8.54%9.82%
Дох-ть за 1 год20.53%23.35%
Коэф-т Шарпа1.441.63
Коэф-т Сортино1.972.24
Коэф-т Омега1.251.28
Коэф-т Кальмара2.642.22
Коэф-т Мартина8.129.54
Индекс Язвы2.59%2.48%
Дневная вол-ть14.66%14.50%
Макс. просадка-26.77%-43.01%
Текущая просадка-6.08%-5.24%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DISV и AVDV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DISV и AVDV

С начала года, DISV показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38%
2.90%
DISV
AVDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISV и AVDV

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DISV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DISV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.12
AVDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVDV, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVDV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVDV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVDV, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVDV, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.54

Сравнение коэффициента Шарпа DISV и AVDV

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
1.63
DISV
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и AVDV

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности AVDV в 3.07%


TTM20232022202120202019
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.74%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.07%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DISV и AVDV

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.08%
-5.24%
DISV
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и AVDV

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.77%
DISV
AVDV