Сравнение EPU с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
EPU и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 15.87% против 10.92% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и EWP
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
EPU vs. EWP — Ранг доходности на риск
EPU
EWP
Сравнение EPU c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 2.20 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 2.79 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.94 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 15.00 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 2.20 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EPU и EWP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и EWP
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и EWP
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -61.19% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -12.19% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -33.91% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -46.36% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -5.70% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -21.54% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.20% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и EWP
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 8.33% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 14.14% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 21.52% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 20.02% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 22.21% | +1.42% |