PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. FDD is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, FDD returned 33.97% vs 42.72% for JIVE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FDD charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности FDD и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и JIVE

2026 (YTD)202520242023
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%9.60%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between FDD and JIVE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between FDD and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и JIVE

Секторы
FDD
JIVE

Финансовые услуги

52.0%
37.6%

Промышленность

13.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.2%

Энергетика

10.4%
10.7%

Коммунальные услуги

6.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.3%

Недвижимость

3.3%
2.4%

Сырьевые материалы

3.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.2%

Здравоохранение

-

4.5%

Технологии

-

11.7%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
JIVE
37.6%

Промышленность

FDD
13.3%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
JIVE
6.2%

Энергетика

FDD
10.4%
JIVE
10.7%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
JIVE
2.4%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
JIVE
4.3%

Недвижимость

FDD
3.3%
JIVE
2.4%

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
JIVE
5.7%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
JIVE
4.2%

Здравоохранение

FDD

-

JIVE
4.5%

Технологии

FDD

-

JIVE
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

FDD vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.73

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.59

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.89

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

14.92

-3.04

FDD vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и JIVE

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-13.79%

-60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.57%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.30%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.41%

-1.96%

-33.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.76%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и JIVE

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.61%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

12.71%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.07%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

15.11%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

15.11%

+5.05%

Сравнение комиссий FDD и JIVE

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и JIVE

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDD and JIVE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.91%) compared to JIVE (5.61%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 33.97% for FDD. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.47% for JIVE.

FDD is categorized as Europe Equities, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор