PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, DISV returned 33.75% vs 42.72% for JIVE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DISV charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности DISV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

DISV

1 день
0.82%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.74%
1 год
33.75%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		11.15%47.42%5.87%6.99%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between DISV and JIVE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between DISV and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DISV и JIVE

Секторы
DISV
JIVE

Сырьевые материалы

19.1%
5.7%

Промышленность

19.0%
10.2%

Финансовые услуги

16.9%
37.6%

Потребительский циклический сектор

16.2%
6.2%

Энергетика

9.7%
10.7%

Технологии

3.7%
11.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.2%

Здравоохранение

2.9%
4.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

DISV
19.1%
JIVE
5.7%

Промышленность

DISV
19.0%
JIVE
10.2%

Финансовые услуги

DISV
16.9%
JIVE
37.6%

Потребительский циклический сектор

DISV
16.2%
JIVE
6.2%

Энергетика

DISV
9.7%
JIVE
10.7%

Технологии

DISV
3.7%
JIVE
11.7%

Потребительский защитный сектор

DISV
3.6%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

DISV
3.4%
JIVE
4.2%

Здравоохранение

DISV
2.9%
JIVE
4.5%

Коммунальные услуги

DISV
2.6%
JIVE
2.4%

Недвижимость

DISV
2.3%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

DISV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISVJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.73

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.59

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.89

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

14.92

-5.39

DISV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISV и JIVE

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-13.79%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-10.57%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.30%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-1.96%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.76%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и JIVE

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 5.06%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.61%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.71%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

15.07%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.11%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

15.11%

+2.29%

Сравнение комиссий DISV и JIVE

DISV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и JIVE

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.38%2.69%2.77%2.73%1.23%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DISV and JIVE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.61%) compared to DISV (5.06%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 33.75% for DISV. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 33.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.38% for DISV.

DISV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор