PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, MOOD returned 34.43% vs 42.72% for JIVE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и JIVE

2026 (YTD)202520242023
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%4.25%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between MOOD and JIVE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between MOOD and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и JIVE

Секторы
MOOD
JIVE

Технологии

28.0%
11.7%

Финансовые услуги

16.2%
37.6%

Промышленность

13.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.2%

Здравоохранение

8.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.3%

Сырьевые материалы

4.4%
5.7%

Энергетика

3.6%
10.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.6%
2.4%

Технологии

MOOD
28.0%
JIVE
11.7%

Финансовые услуги

MOOD
16.2%
JIVE
37.6%

Промышленность

MOOD
13.0%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
JIVE
6.2%

Здравоохранение

MOOD
8.7%
JIVE
4.5%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.1%
JIVE
4.2%

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.6%
JIVE
4.3%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
JIVE
5.7%

Энергетика

MOOD
3.6%
JIVE
10.7%

Коммунальные услуги

MOOD
2.6%
JIVE
2.4%

Недвижимость

MOOD
2.6%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

MOOD vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.73

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.59

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.89

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

14.92

-4.24

MOOD vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и JIVE

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-13.79%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-10.57%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.30%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.96%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.76%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и JIVE

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.61%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.71%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

15.07%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

15.11%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

15.11%

-2.98%

Сравнение комиссий MOOD и JIVE

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и JIVE

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM2025202420232022
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and JIVE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.61%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 34.43% for MOOD. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 34.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

JIVE has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор