PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с EPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWO returned 15.10%/yr vs 15.16%/yr for EPU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWO charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности EWO и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 18.55%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 21.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWO имеют среднегодовую доходность 15.10%, а акции EPU немного впереди с 15.16%.

EWO

1 день
1.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
18.55%
6 месяцев
23.71%
1 год
48.35%
3 года*
33.19%
5 лет*
15.56%
10 лет*
15.10%

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		18.55%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between EWO and EPU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.52

The correlation between EWO and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWO и EPU

Секторы
EWO
EPU

Финансовые услуги

47.3%
27.9%

Промышленность

14.5%
2.6%

Энергетика

9.7%

-

Сырьевые материалы

8.8%
54.2%

Коммунальные услуги

6.5%
2.8%

Технологии

5.7%

-

Недвижимость

4.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

3.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Здравоохранение

-

0.9%

Финансовые услуги

EWO
47.3%
EPU
27.9%

Промышленность

EWO
14.5%
EPU
2.6%

Энергетика

EWO
9.7%
EPU

-

Сырьевые материалы

EWO
8.8%
EPU
54.2%

Коммунальные услуги

EWO
6.5%
EPU
2.8%

Технологии

EWO
5.7%
EPU

-

Недвижимость

EWO
4.1%
EPU
3.0%

Потребительский циклический сектор

EWO
3.6%
EPU
4.1%

Коммуникационные услуги

EWO

-

EPU
1.5%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

EPU
3.0%

Здравоохранение

EWO

-

EPU
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

EWO vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWOEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.73

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.14

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.07

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

11.73

-0.64

EWO vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWO и EPU

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-60.62%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-20.85%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-20.85%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-35.59%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-50.97%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.69%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-18.81%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

7.22%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EPU

Текущая волатильность для iShares MSCI Austria ETF (EWO) составляет 7.31%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что EWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

13.52%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

26.94%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

31.04%

-11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

25.11%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

23.64%

-0.76%

Сравнение комиссий EWO и EPU

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EPU

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности EPU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.01%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%

Часто задаваемые вопросы

EWO and EPU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to EWO (7.31%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 15.16% vs 15.10% for EWO. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 15.16% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EWO has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.35% for EPU.

EWO is categorized as Europe Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор