PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVAL с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVAL и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVAL и IDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF
6.95%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVAL имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции IDV немного впереди с 10.20%.


GVAL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.90%
С начала года
6.95%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.26%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.53%
10 лет*
10.04%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Value ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий GVAL и IDV

GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

GVAL vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVALIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.86

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.56

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

4.18

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

18.52

-5.22

GVAL vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVALIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.12

Корреляция

Корреляция между GVAL и IDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и IDV

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.02%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок GVAL и IDV

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


GVALIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-70.14%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.76%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-29.19%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-42.50%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.37%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-15.53%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.43%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и IDV

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVALIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.99%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.93%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

15.61%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

15.48%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.96%

+1.22%