Сравнение GVAL с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
GVAL и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVAL имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции IDV немного впереди с 10.20%.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и IDV
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
GVAL vs. IDV — Ранг доходности на риск
GVAL
IDV
Сравнение GVAL c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.86 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.56 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.58 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.18 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 18.52 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.86 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.21 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и IDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и IDV
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и IDV
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -70.14% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.76% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -29.19% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -42.50% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -4.37% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -15.53% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.43% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и IDV
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.99% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.93% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 15.61% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.48% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.96% | +1.22% |