PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с IDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. GVAL is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past 10 years, GVAL returned 10.76%/yr vs 10.28%/yr for IDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 12.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVAL имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции IDV немного отстают с 10.28%.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between GVAL and IDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2014 г.

0.81

The correlation between GVAL and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVAL и IDV

Секторы
GVAL
IDV

Финансовые услуги

16.4%
30.1%

Сырьевые материалы

8.2%
5.8%

Энергетика

7.8%
15.6%

Недвижимость

7.0%
2.4%

Технологии

6.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.0%

Коммунальные услуги

4.1%
11.8%

Промышленность

3.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

2.6%
9.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
7.2%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

GVAL
16.4%
IDV
30.1%

Сырьевые материалы

GVAL
8.2%
IDV
5.8%

Энергетика

GVAL
7.8%
IDV
15.6%

Недвижимость

GVAL
7.0%
IDV
2.4%

Технологии

GVAL
6.4%
IDV
0.9%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.6%
IDV
10.0%

Коммунальные услуги

GVAL
4.1%
IDV
11.8%

Промышленность

GVAL
3.6%
IDV
6.7%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.6%
IDV
9.6%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
IDV
7.2%

Здравоохранение

GVAL

-

IDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

GVAL vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.90

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.75

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.36

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

16.67

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GVAL и IDV

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-70.14%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-8.52%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-11.86%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-29.19%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-42.50%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-2.80%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-15.40%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.22%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и IDV

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.32%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

10.60%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

12.85%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

15.54%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

17.94%

+1.27%

Сравнение комиссий GVAL и IDV

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и IDV

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and IDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to IDV (4.32%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, GVAL leads with 10.76% vs 10.28% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GVAL has performed better with a 10.76% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.83% for GVAL.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор