PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с DISV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, GVAL returned 26.84%/yr vs 23.86%/yr for DISV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 11.15%.

GVAL

1 день
1.47%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.63%
6 месяцев
18.08%
1 год
40.92%
3 года*
26.84%
5 лет*
13.64%
10 лет*
11.46%

DISV

1 день
0.82%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.74%
1 год
33.75%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
GVAL
Cambria Global Value ETF		16.63%55.87%2.59%13.30%1.47%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		11.15%47.42%5.87%19.52%-9.36%

Correlation

The correlation between GVAL and DISV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.78

The correlation between GVAL and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVAL и DISV

Секторы
GVAL
DISV

Финансовые услуги

16.5%
16.9%

Сырьевые материалы

8.1%
19.1%

Энергетика

7.8%
9.7%

Недвижимость

6.9%
2.3%

Технологии

6.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.4%

Коммунальные услуги

4.0%
2.6%

Промышленность

3.6%
19.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
16.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.6%

Здравоохранение

-

2.9%

Финансовые услуги

GVAL
16.5%
DISV
16.9%

Сырьевые материалы

GVAL
8.1%
DISV
19.1%

Энергетика

GVAL
7.8%
DISV
9.7%

Недвижимость

GVAL
6.9%
DISV
2.3%

Технологии

GVAL
6.2%
DISV
3.7%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.5%
DISV
3.4%

Коммунальные услуги

GVAL
4.0%
DISV
2.6%

Промышленность

GVAL
3.6%
DISV
19.0%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.7%
DISV
16.2%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
DISV
3.6%

Здравоохранение

GVAL

-

DISV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR

Доходность на риск

GVAL vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.18

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.98

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.56

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

9.52

+3.74

GVAL vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и DISV

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-26.77%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.69%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-14.15%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.21%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-4.89%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.41%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и DISV

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.06%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

12.26%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.92%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

17.40%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

17.40%

+1.80%

Сравнение комиссий GVAL и DISV

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и DISV

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DISV в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.38%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.77%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and DISV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.00%) compared to DISV (5.06%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, GVAL leads with 26.84% vs 23.86% for DISV. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVAL has performed better with a 26.84% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.38% for DISV.

GVAL is categorized as Global Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Cambria and Dimensional. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.42% for DISV.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор