PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с IDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.04%/yr vs 11.95%/yr for IDV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFAS показывает доходность 12.96%, а IDV немного ниже – 12.32%.

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between EFAS and IDV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.82

The correlation between EFAS and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и IDV

Секторы
EFAS
IDV

Финансовые услуги

30.1%
30.1%

Коммунальные услуги

14.4%
11.8%

Энергетика

13.7%
15.6%

Недвижимость

11.3%
2.4%

Промышленность

9.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.2%

Потребительский циклический сектор

1.9%
9.6%

Сырьевые материалы

1.8%
5.8%

Здравоохранение

0.1%

-

Технологии

0.1%
0.9%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
IDV
30.1%

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
IDV
11.8%

Энергетика

EFAS
13.7%
IDV
15.6%

Недвижимость

EFAS
11.3%
IDV
2.4%

Промышленность

EFAS
9.9%
IDV
6.7%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
IDV
10.0%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
IDV
7.2%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
IDV
9.6%

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
IDV
5.8%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
IDV

-

Технологии

EFAS
0.1%
IDV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

EFAS vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.90

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.75

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

4.36

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

16.67

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.22

+0.34

Просадки

Сравнение просадок EFAS и IDV

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-70.14%

+25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-8.52%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-11.86%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-29.19%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.80%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-15.40%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.22%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и IDV

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.96%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.32%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

10.60%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

12.85%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.54%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.94%

+0.39%

Сравнение комиссий EFAS и IDV

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и IDV

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and IDV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.32%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs IDV's -70.14%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 11.95% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.45% for IDV.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDV is Global Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор