Сравнение EFAS с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
EFAS и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAS и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 8.60%.
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и IDV
EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
EFAS vs. IDV — Ранг доходности на риск
EFAS
IDV
Сравнение EFAS c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 2.86 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 3.56 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.58 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.18 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 18.52 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.21 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и IDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и IDV
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и IDV
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -70.14% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -10.76% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -29.19% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -4.37% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -15.53% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.43% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и IDV
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.99% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.93% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 15.61% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.48% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.96% | +0.49% |