PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с FDD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. MOOD is actively managed, while FDD is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 26.21%/yr for FDD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOOD показывает доходность 14.12%, а FDD немного ниже – 13.65%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и FDD

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-3.56%

Correlation

The correlation between MOOD and FDD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.72

The correlation between MOOD and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и FDD

Секторы
MOOD
FDD

Технологии

28.0%

-

Финансовые услуги

16.2%
52.0%

Промышленность

13.0%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.3%

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

7.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.6%

Сырьевые материалы

4.4%
3.1%

Энергетика

3.6%
10.4%

Коммунальные услуги

2.6%
6.0%

Недвижимость

2.6%
3.3%

Технологии

MOOD
28.0%
FDD

-

Финансовые услуги

MOOD
16.2%
FDD
52.0%

Промышленность

MOOD
13.0%
FDD
13.3%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
FDD
12.3%

Здравоохранение

MOOD
8.7%
FDD

-

Коммуникационные услуги

MOOD
7.1%
FDD
2.1%

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.6%
FDD
3.6%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
FDD
3.1%

Энергетика

MOOD
3.6%
FDD
10.4%

Коммунальные услуги

MOOD
2.6%
FDD
6.0%

Недвижимость

MOOD
2.6%
FDD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

MOOD vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.11

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.91

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.58

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

11.88

-1.20

MOOD vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и FDD

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-74.77%

+60.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.39%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-13.06%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.40%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-35.41%

+33.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.83%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и FDD

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.91%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.98%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

15.93%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

18.48%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

20.16%

-8.03%

Сравнение комиссий MOOD и FDD

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и FDD

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FDD в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and FDD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.91%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs FDD's -74.77%.

On 3-year performance, FDD leads with 26.21% vs 20.20% for MOOD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDD has performed better with a 26.21% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while FDD is Europe Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.58% for FDD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор