PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с IDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. MOOD is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 25.11%/yr for IDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOOD показывает доходность 14.12%, а IDV немного ниже – 13.60%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
0.31%
1 месяц
-0.98%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.83%
1 год
36.40%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и IDV

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.60%52.16%4.00%10.32%-3.59%

Correlation

The correlation between MOOD and IDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.74

The correlation between MOOD and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и IDV

Секторы
MOOD
IDV

Технологии

28.0%
0.9%

Финансовые услуги

16.2%
30.6%

Промышленность

13.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.9%

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

7.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.2%

Сырьевые материалы

4.4%
6.3%

Энергетика

3.6%
14.8%

Коммунальные услуги

2.6%
11.5%

Недвижимость

2.6%
2.3%

Технологии

MOOD
28.0%
IDV
0.9%

Финансовые услуги

MOOD
16.2%
IDV
30.6%

Промышленность

MOOD
13.0%
IDV
6.9%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
IDV
9.9%

Здравоохранение

MOOD
8.7%
IDV

-

Коммуникационные услуги

MOOD
7.1%
IDV
9.9%

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.6%
IDV
7.2%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
IDV
6.3%

Энергетика

MOOD
3.6%
IDV
14.8%

Коммунальные услуги

MOOD
2.6%
IDV
11.5%

Недвижимость

MOOD
2.6%
IDV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

MOOD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.69

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.52

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.13

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

15.32

-4.64

MOOD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и IDV

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-70.14%

+55.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.52%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-11.86%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.70%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-15.38%

+13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.30%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и IDV

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 4.19% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.24%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.88%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

13.10%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

15.58%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

17.92%

-5.79%

Сравнение комиссий MOOD и IDV

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и IDV

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IDV в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.40%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and IDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.24%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs IDV's -70.14%.

On 3-year performance, IDV leads with 25.11% vs 20.20% for MOOD. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDV has performed better with a 25.11% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

IDV has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and iShares. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор