PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с DTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с DTH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index while DTH tracks the WisdomTree International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.41%/yr vs 11.78%/yr for DTH. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.58%/yr for DTH.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у DTH с доходностью 9.75%.

EFAS

1 день
0.16%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.45%
6 месяцев
18.87%
1 год
29.12%
3 года*
25.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

DTH

1 день
0.23%
1 месяц
-0.12%
С начала года
9.75%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.53%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.78%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и DTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		15.45%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		9.75%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%

Correlation

The correlation between EFAS and DTH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.80

The correlation between EFAS and DTH has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и DTH

Секторы
EFAS
DTH

Финансовые услуги

31.0%
21.1%

Коммунальные услуги

13.7%
10.7%

Энергетика

13.1%
9.0%

Недвижимость

11.4%
5.2%

Промышленность

10.4%
13.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

1.9%
5.0%

Сырьевые материалы

1.7%
7.9%

Здравоохранение

0.1%
3.4%

Технологии

0.1%
1.3%

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
DTH
21.1%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
DTH
10.7%

Энергетика

EFAS
13.1%
DTH
9.0%

Недвижимость

EFAS
11.4%
DTH
5.2%

Промышленность

EFAS
10.4%
DTH
13.0%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
DTH
7.0%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
DTH
8.1%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
DTH
5.0%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
DTH
7.9%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
DTH
3.4%

Технологии

EFAS
0.1%
DTH
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

WisdomTree International High Dividend Fund

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU

Доходность на риск

EFAS vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASDTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.96

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.71

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

2.79

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

10.07

+4.68

EFAS vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа DTH равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и DTH

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и DTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASDTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-64.20%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-9.14%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-12.23%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-23.40%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.64%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-15.14%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.53%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и DTH

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 3.35%, в то время как у WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASDTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.33%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

10.81%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

13.04%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.22%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.05%

+1.27%

Сравнение комиссий EFAS и DTH

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и DTH

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DTH в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.39%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.62%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and DTH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTH has higher volatility (4.33%) compared to EFAS (3.35%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs DTH's -64.20%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.41% vs 11.78% for DTH. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.41% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

EFAS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.39% for DTH.

EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.58% for DTH.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и DTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор