PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с DISV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. FGD is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, FGD returned 22.51%/yr vs 23.86%/yr for DISV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FGD charges 0.59%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности FGD и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 11.15%.

FGD

1 день
0.35%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.81%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.39%

DISV

1 день
0.82%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.74%
1 год
33.75%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		12.92%44.42%5.71%8.20%-7.83%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		11.15%47.42%5.87%19.52%-9.36%

Correlation

The correlation between FGD and DISV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.89

The correlation between FGD and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGD и DISV

Секторы
FGD
DISV

Финансовые услуги

33.8%
16.9%

Промышленность

14.3%
19.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
16.2%

Энергетика

9.2%
9.7%

Коммуникационные услуги

9.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
3.6%

Сырьевые материалы

6.5%
19.1%

Коммунальные услуги

4.8%
2.6%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Технологии

1.5%
3.7%

Здравоохранение

-

2.9%

Финансовые услуги

FGD
33.8%
DISV
16.9%

Промышленность

FGD
14.3%
DISV
19.0%

Потребительский циклический сектор

FGD
9.6%
DISV
16.2%

Энергетика

FGD
9.2%
DISV
9.7%

Коммуникационные услуги

FGD
9.2%
DISV
3.4%

Потребительский защитный сектор

FGD
8.9%
DISV
3.6%

Сырьевые материалы

FGD
6.5%
DISV
19.1%

Коммунальные услуги

FGD
4.8%
DISV
2.6%

Недвижимость

FGD
2.3%
DISV
2.3%

Технологии

FGD
1.5%
DISV
3.7%

Здравоохранение

FGD

-

DISV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR

Доходность на риск

FGD vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.18

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.98

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.56

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

9.52

+1.75

FGD vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGD и DISV

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-26.77%

-41.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-12.69%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-14.15%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.21%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-4.89%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.41%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и DISV

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 3.57%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.06%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.26%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

14.92%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

17.40%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.40%

+0.81%

Сравнение комиссий FGD и DISV

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и DISV

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности DISV в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.38%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.01%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FGD and DISV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISV has higher volatility (5.06%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 23.86% vs 22.51% for FGD. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 23.86% return vs 22.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 2.38% for DISV.

FGD is categorized as Global Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.42% for DISV.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор