PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с DTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с DTH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 13.48%/yr vs 9.50%/yr for DTH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for DTH.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у DTH с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции DTH по среднегодовой доходности: 13.48% против 9.50% соответственно.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

DTH

1 день
0.23%
1 месяц
-0.12%
С начала года
9.75%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.53%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.78%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и DTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		9.75%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%

Correlation

The correlation between EUFN and DTH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.86

The correlation between EUFN and DTH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и DTH

Секторы
EUFN
DTH

Финансовые услуги

97.7%
21.1%

Технологии

1.0%
1.3%

Промышленность

0.4%
13.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%
5.0%

Сырьевые материалы

-

7.9%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

9.0%

Здравоохранение

-

3.4%

Недвижимость

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

10.7%

Финансовые услуги

EUFN
97.7%
DTH
21.1%

Технологии

EUFN
1.0%
DTH
1.3%

Промышленность

EUFN
0.4%
DTH
13.0%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
DTH
5.0%

Сырьевые материалы

EUFN

-

DTH
7.9%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

DTH
7.0%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

DTH
8.1%

Энергетика

EUFN

-

DTH
9.0%

Здравоохранение

EUFN

-

DTH
3.4%

Недвижимость

EUFN

-

DTH
5.2%

Коммунальные услуги

EUFN

-

DTH
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

WisdomTree International High Dividend Fund

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU

Доходность на риск

EUFN vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNDTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.96

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.71

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.79

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

10.07

-3.83

EUFN vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DTH равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и DTH

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и DTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNDTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-64.20%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-9.14%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-12.23%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-23.40%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-40.75%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.64%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-15.14%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.53%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и DTH

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNDTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.33%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

10.81%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

13.04%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

15.22%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

17.05%

+7.48%

Сравнение комиссий EUFN и DTH

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и DTH

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что сопоставимо с доходностью DTH в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.39%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and DTH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.96%) compared to DTH (4.33%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs DTH's -64.20%.

On 10-year performance, EUFN leads with 13.48% vs 9.50% for DTH. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 13.48% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 3.39% for DTH.

EUFN is categorized as Financials Equities, while DTH is Foreign Large Cap Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.58% for DTH.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и DTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор