PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с EWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. JIVE is actively managed, while EWP is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.72% vs 39.17% for EWP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 8.89%.

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и EWP

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%11.90%

Correlation

The correlation between JIVE and EWP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between JIVE and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и EWP

Секторы
JIVE
EWP

Финансовые услуги

37.6%
42.4%

Технологии

11.7%
5.6%

Энергетика

10.7%
4.1%

Промышленность

10.2%
16.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
4.6%

Сырьевые материалы

5.7%

-

Здравоохранение

4.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.2%
2.8%

Коммунальные услуги

2.4%
21.4%

Недвижимость

2.4%
2.8%

Финансовые услуги

JIVE
37.6%
EWP
42.4%

Технологии

JIVE
11.7%
EWP
5.6%

Энергетика

JIVE
10.7%
EWP
4.1%

Промышленность

JIVE
10.2%
EWP
16.3%

Потребительский циклический сектор

JIVE
6.2%
EWP
4.6%

Сырьевые материалы

JIVE
5.7%
EWP

-

Здравоохранение

JIVE
4.5%
EWP
1.3%

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
EWP

-

Коммуникационные услуги

JIVE
4.2%
EWP
2.8%

Коммунальные услуги

JIVE
2.4%
EWP
21.4%

Недвижимость

JIVE
2.4%
EWP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

JIVE vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVEEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.94

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.62

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.26

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

11.51

+3.41

JIVE vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа EWP равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и EWP

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-61.19%

+47.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.38%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-21.41%

+19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.22%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и EWP

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 5.61%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.21%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

16.09%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

19.13%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

20.31%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

22.22%

-7.11%

Сравнение комиссий JIVE и EWP

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и EWP

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EWP в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and EWP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.21%) compared to JIVE (5.61%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs EWP's -61.19%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 39.17% for EWP. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.09% for EWP.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EWP is Europe Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.50% for EWP.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор