Сравнение FDD с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
FDD и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDD и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDD и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.33% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -8.98% | 19.07% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.92% соответственно.
FDD
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.55%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и EWP
FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
FDD vs. EWP — Ранг доходности на риск
FDD
EWP
Сравнение FDD c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDD | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.20 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.79 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.94 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 15.00 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDD | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.20 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FDD и EWP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и EWP
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.83% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и EWP
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDD | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -61.19% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.19% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.11% | -33.91% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -46.36% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.70% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -21.54% | -14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.20% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и EWP
Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 7.06%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDD | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 8.33% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 14.14% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 21.52% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 20.02% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 22.21% | -2.11% |