PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. FGD is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, FGD returned 32.81% vs 42.72% for JIVE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FGD charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности FGD и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

FGD

1 день
0.35%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.81%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.39%

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и JIVE

2026 (YTD)202520242023
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		12.92%44.42%5.71%7.12%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between FGD and JIVE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between FGD and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGD и JIVE

Секторы
FGD
JIVE

Финансовые услуги

33.8%
37.6%

Промышленность

14.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.2%

Энергетика

9.2%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.3%

Сырьевые материалы

6.5%
5.7%

Коммунальные услуги

4.8%
2.4%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Технологии

1.5%
11.7%

Здравоохранение

-

4.5%

Финансовые услуги

FGD
33.8%
JIVE
37.6%

Промышленность

FGD
14.3%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

FGD
9.6%
JIVE
6.2%

Энергетика

FGD
9.2%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

FGD
9.2%
JIVE
4.2%

Потребительский защитный сектор

FGD
8.9%
JIVE
4.3%

Сырьевые материалы

FGD
6.5%
JIVE
5.7%

Коммунальные услуги

FGD
4.8%
JIVE
2.4%

Недвижимость

FGD
2.3%
JIVE
2.4%

Технологии

FGD
1.5%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

FGD

-

JIVE
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

FGD vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.73

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.59

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.89

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

14.92

-3.64

FGD vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGD и JIVE

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-13.79%

-54.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.57%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.30%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-1.96%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.76%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и JIVE

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 3.57%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.61%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.71%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

15.07%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

15.11%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

15.11%

+3.10%

Сравнение комиссий FGD и JIVE

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и JIVE

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.01%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGD and JIVE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.61%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 32.81% for FGD. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 32.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 2.47% for JIVE.

FGD is categorized as Global Equities, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор