PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с EPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. AVDV is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 28.15%/yr for EPU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 21.02%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и EPU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%8.11%

Correlation

The correlation between AVDV and EPU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.65

The correlation between AVDV and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и EPU

Секторы
AVDV
EPU

Промышленность

22.8%
2.6%

Сырьевые материалы

21.0%
54.2%

Потребительский циклический сектор

15.4%
4.1%

Финансовые услуги

13.6%
27.9%

Энергетика

9.6%

-

Технологии

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.5%

Здравоохранение

2.3%
0.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.8%

Недвижимость

1.3%
3.0%

Промышленность

AVDV
22.8%
EPU
2.6%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
EPU
54.2%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
EPU
4.1%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
EPU
27.9%

Энергетика

AVDV
9.6%
EPU

-

Технологии

AVDV
6.6%
EPU

-

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
EPU
3.0%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
EPU
1.5%

Здравоохранение

AVDV
2.3%
EPU
0.9%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
EPU
2.8%

Недвижимость

AVDV
1.3%
EPU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

AVDV vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.73

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.14

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.07

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

11.73

+0.71

AVDV vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и EPU

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-60.62%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-20.85%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-20.85%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-35.59%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-6.69%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-18.81%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

7.22%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и EPU

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.26%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

13.52%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

26.94%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

31.04%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

25.11%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

23.64%

-3.87%

Сравнение комиссий AVDV и EPU

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и EPU

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности EPU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and EPU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs EPU's -60.62%.

On 5-year performance, EPU leads with 28.15% vs 13.63% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPU has performed better with a 28.15% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.35% for EPU.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор