PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с DISV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. EPU is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, EPU returned 46.38%/yr vs 23.86%/yr for DISV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности EPU и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 11.15%.

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%

DISV

1 день
0.82%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.74%
1 год
33.75%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%-19.20%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		11.15%47.42%5.87%19.52%-9.36%

Correlation

The correlation between EPU and DISV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.67

The correlation between EPU and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и DISV

Секторы
EPU
DISV

Сырьевые материалы

54.2%
19.1%

Финансовые услуги

27.9%
16.9%

Потребительский циклический сектор

4.1%
16.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Недвижимость

3.0%
2.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Промышленность

2.6%
19.0%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.4%

Здравоохранение

0.9%
2.9%

Энергетика

-

9.7%

Технологии

-

3.7%

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
DISV
19.1%

Финансовые услуги

EPU
27.9%
DISV
16.9%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
DISV
16.2%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
DISV
3.6%

Недвижимость

EPU
3.0%
DISV
2.3%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
DISV
2.6%

Промышленность

EPU
2.6%
DISV
19.0%

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
DISV
3.4%

Здравоохранение

EPU
0.9%
DISV
2.9%

Энергетика

EPU

-

DISV
9.7%

Технологии

EPU

-

DISV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR

Доходность на риск

EPU vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.18

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.98

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.56

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

9.52

+2.21

EPU vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и DISV

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-26.77%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-12.69%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-14.15%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-2.21%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-4.89%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

3.41%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и DISV

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

5.06%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

12.26%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

14.92%

+16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

17.40%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

17.40%

+6.24%

Сравнение комиссий EPU и DISV

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и DISV

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DISV в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.38%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

EPU and DISV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to DISV (5.06%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, EPU leads with 46.38% vs 23.86% for DISV. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 46.38% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

DISV has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.35% for EPU.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.42% for DISV.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор