PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVAL с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с AVDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVAL (Cambria Global Value ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, GVAL returned 15.34%/yr vs 14.03%/yr for AVDV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 12.13%.

GVAL

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
12.57%
С начала года
18.69%
1 год
38.28%
3 года*
25.77%
5 лет*
15.34%
10 лет*
11.07%

AVDV

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
7.09%
С начала года
12.13%
1 год
33.47%
3 года*
24.58%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVAL
Cambria Global Value ETF		18.69%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%8.36%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.13%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between GVAL and AVDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between GVAL and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVAL и AVDV

Секторы
GVAL
AVDV

Финансовые услуги

18.4%
13.6%

Сырьевые материалы

8.7%
21.0%

Технологии

8.2%
6.6%

Энергетика

6.9%
9.6%

Недвижимость

6.4%
1.3%

Коммунальные услуги

5.0%
1.7%

Промышленность

4.6%
22.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

3.1%
15.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.4%

Здравоохранение

-

2.3%

Финансовые услуги

GVAL
18.4%
AVDV
13.6%

Сырьевые материалы

GVAL
8.7%
AVDV
21.0%

Технологии

GVAL
8.2%
AVDV
6.6%

Энергетика

GVAL
6.9%
AVDV
9.6%

Недвижимость

GVAL
6.4%
AVDV
1.3%

Коммунальные услуги

GVAL
5.0%
AVDV
1.7%

Промышленность

GVAL
4.6%
AVDV
22.8%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.3%
AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

GVAL
3.1%
AVDV
15.4%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
AVDV
3.4%

Здравоохранение

GVAL

-

AVDV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIV

Доходность на риск

GVAL vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.03

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.74

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.55

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

9.56

+2.81

GVAL vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и AVDV

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-43.01%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-13.19%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-14.17%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-28.08%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-4.67%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-6.72%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.51%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и AVDV

Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.44% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.40%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.41%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.56%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

17.42%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

19.72%

-0.75%

Сравнение комиссий GVAL и AVDV

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и AVDV

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.41%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and AVDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (4.44%) compared to AVDV (4.40%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, GVAL leads with 15.34% vs 14.03% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 15.34% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.41% for GVAL.

GVAL is categorized as Global Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Cambria and Avantis. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.36% for AVDV.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор