PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVAL с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVAL и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVAL и AVDV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVAL
Cambria Global Value ETF
6.95%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%8.29%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.


GVAL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.90%
С начала года
6.95%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.26%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.53%
10 лет*
10.04%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий GVAL и AVDV

GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


Доходность на риск

GVAL vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVALAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.78

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.48

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

3.87

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

16.10

-2.81

GVAL vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVALAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.76

-0.44

Корреляция

Корреляция между GVAL и AVDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и AVDV

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности AVDV в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.02%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVAL и AVDV

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и AVDV.


Загрузка...

Показатели просадок


GVALAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-43.01%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-13.19%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-28.08%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-7.48%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-6.88%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.17%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и AVDV

Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.38% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVALAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

7.50%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.20%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

18.44%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

17.15%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.76%

-0.58%