Сравнение GVAL с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
GVAL и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 8.29% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и AVDV
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
GVAL vs. AVDV — Ранг доходности на риск
GVAL
AVDV
Сравнение GVAL c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.78 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.48 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.57 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 3.87 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 16.10 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и AVDV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и AVDV
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и AVDV
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -43.01% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -13.19% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -28.08% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -7.48% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -6.88% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.17% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и AVDV
Cambria Global Value ETF (GVAL) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.38% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.50% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.20% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 18.44% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.15% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.76% | -0.58% |