PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с FGD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.93%/yr vs 10.39%/yr for FGD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for FGD.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у FGD с доходностью 12.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDD имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции FGD немного отстают с 10.39%.

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%

FGD

1 день
0.35%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.81%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и FGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		12.92%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Correlation

The correlation between FDD and FGD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2007 г.

0.76

The correlation between FDD and FGD shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDD и FGD

Секторы
FDD
FGD

Финансовые услуги

52.0%
33.8%

Промышленность

13.3%
14.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.6%

Энергетика

10.4%
9.2%

Коммунальные услуги

6.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
8.9%

Недвижимость

3.3%
2.3%

Сырьевые материалы

3.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
9.2%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.5%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
FGD
33.8%

Промышленность

FDD
13.3%
FGD
14.3%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
FGD
9.6%

Энергетика

FDD
10.4%
FGD
9.2%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
FGD
4.8%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
FGD
8.9%

Недвижимость

FDD
3.3%
FGD
2.3%

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
FGD
6.5%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
FGD
9.2%

Здравоохранение

FDD

-

FGD

-

Технологии

FDD

-

FGD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с SJNK

Доходность на риск

FDD vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.48

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.37

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.23

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

11.28

+0.60

FDD vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGD равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и FGD

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-68.05%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.82%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-11.50%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-28.68%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-44.84%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.44%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.41%

-12.55%

-22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.81%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FGD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.57%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

9.98%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

12.81%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

14.95%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

18.21%

+1.95%

Сравнение комиссий FDD и FGD

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FGD

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FGD в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.01%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FDD and FGD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.91%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs FGD's -68.05%.

On 10-year performance, FDD leads with 10.93% vs 10.39% for FGD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 10.93% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 3.48% for FDD.

FDD is categorized as Europe Equities, while FGD is Global Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.59% for FGD.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор