PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с DISV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDV с DISV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).

AVDV и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDV и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDV и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-9.37%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		5.04%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 5.04%.

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—

DISV

1 день
1.17%
1 месяц
-5.72%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.26%
1 год
41.14%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VBDISV с AVDS

Сравнение комиссий AVDV и DISV

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AVDV vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVDISVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.38

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

3.07

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

3.24

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

13.00

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.12

Корреляция

Корреляция между AVDV и DISV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и DISV

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DISV в 2.52%

TTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.52%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и DISV

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DISV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-26.77%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.69%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.58%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-4.95%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.17%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и DISV

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

6.76%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

11.10%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.35%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.41%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.41%

+2.35%