PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с FDD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 9.50%/yr vs 10.93%/yr for FDD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTH и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям FDD по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.93% соответственно.

DTH

1 день
0.23%
1 месяц
-0.12%
С начала года
9.75%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.53%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.78%
10 лет*
9.50%

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		9.75%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between DTH and FDD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.79

The correlation between DTH and FDD shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTH и FDD

Секторы
DTH
FDD

Финансовые услуги

21.1%
52.0%

Промышленность

13.0%
13.3%

Коммунальные услуги

10.7%
6.0%

Энергетика

9.0%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.6%

Сырьевые материалы

7.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.1%

Недвижимость

5.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
12.3%

Здравоохранение

3.4%

-

Технологии

1.3%

-

Финансовые услуги

DTH
21.1%
FDD
52.0%

Промышленность

DTH
13.0%
FDD
13.3%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
FDD
6.0%

Энергетика

DTH
9.0%
FDD
10.4%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.1%
FDD
3.6%

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
FDD
3.1%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
FDD
2.1%

Недвижимость

DTH
5.2%
FDD
3.3%

Потребительский циклический сектор

DTH
5.0%
FDD
12.3%

Здравоохранение

DTH
3.4%
FDD

-

Технологии

DTH
1.3%
FDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

DTH vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTHFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.11

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.91

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.58

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

11.88

-1.81

DTH vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTH и FDD

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-74.77%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.39%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-13.06%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-35.11%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-41.43%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.40%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-35.41%

+20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.83%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и FDD

Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 4.33%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.91%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.98%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

15.93%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

18.48%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

20.16%

-3.11%

Сравнение комиссий DTH и FDD

И DTH, и FDD имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и FDD

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FDD в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.39%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DTH and FDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDD has higher volatility (5.91%) compared to DTH (4.33%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FDD leads with 10.93% vs 9.50% for DTH. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 10.93% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTH and FDD have the same expense ratio: 0.58% per year.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 3.39% for DTH.

DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDD is Europe Equities. DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор