- ISIN
- US25434V7819
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 23 мар. 2022 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Developed ex-U.S.)
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $5B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 340K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $14.11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) прибавил 15.4% с начала года. Текущая цена акции DISV — $43.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) показал доход в 15.37% с начала года и 32.91% за последние 12 месяцев.
Dimensional International Small Cap Value ETF
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.60%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DISV по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DISV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.68% | 6.54% | -8.65% | 4.69% | 3.37% | -4.60% | 5.51% | 2.01% | 15.37% | ||||
| 2025 | 3.27% | 2.62% | 3.52% | 3.64% | 6.16% | 4.57% | -0.09% | 5.63% | 3.26% | -0.36% | 3.43% | 4.00% | 47.42% |
| 2024 | -1.61% | 1.14% | 6.01% | -1.18% | 6.07% | -4.03% | 5.26% | 0.95% | 2.06% | -5.64% | -0.26% | -2.27% | 5.87% |
| 2023 | 10.09% | -2.29% | -0.14% | 2.75% | -5.93% | 4.16% | 6.26% | -2.51% | -2.30% | -2.99% | 6.85% | 5.34% | 19.52% |
| 2022 | -0.56% | -5.79% | 2.54% | -11.41% | 4.85% | -5.66% | -10.48% | 6.14% | 12.74% | 0.55% | -9.36% |
Метрики бенчмарка
Dimensional International Small Cap Value ETF has an annualized alpha of 6.67%, beta of 0.74, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 24, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.34%) than losses (63.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.67% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.67%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 82.34%
- Участие в снижении
- 63.34%
Комиссия
Комиссия DISV составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DISV имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 77% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.50 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 10.58 | -1.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional International Small Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.02 | $0.74 | $0.70 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional International Small Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2022 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional International Small Cap Value ETF показал максимальную просадку в 26.77%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.77%сент. 2022 г. | 6mo 1d | 9mo 18d | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.15%апр. 2025 г. | 19d | 20d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.69%март 2026 г. | 18d | 4mo 12d | 5moмарт 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-10.16%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 18d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-10.07%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DISV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -56.78% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -9.10% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -18.90% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -10.69% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.14% | +1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DISV
Добавьте Dimensional International Small Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DISV