PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с EPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.93%/yr vs 15.16%/yr for EPU. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности FDD и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.93% против 15.16% соответственно.

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between FDD and EPU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.50

The correlation between FDD and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и EPU

Секторы
FDD
EPU

Финансовые услуги

52.0%
27.9%

Промышленность

13.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.1%

Энергетика

10.4%

-

Коммунальные услуги

6.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Недвижимость

3.3%
3.0%

Сырьевые материалы

3.1%
54.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
1.5%

Здравоохранение

-

0.9%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

FDD
52.0%
EPU
27.9%

Промышленность

FDD
13.3%
EPU
2.6%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
EPU
4.1%

Энергетика

FDD
10.4%
EPU

-

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
EPU
2.8%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
EPU
3.0%

Недвижимость

FDD
3.3%
EPU
3.0%

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
EPU
54.2%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
EPU
1.5%

Здравоохранение

FDD

-

EPU
0.9%

Технологии

FDD

-

EPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

FDD vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.73

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.14

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.07

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

11.73

+0.15

FDD vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и EPU

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-60.62%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-20.85%

+11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-20.85%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-35.59%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-50.97%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-6.69%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.41%

-18.81%

-16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

7.22%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и EPU

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

13.52%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

26.94%

-13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

31.04%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

25.11%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

23.64%

-3.48%

Сравнение комиссий FDD и EPU

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и EPU

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности EPU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and EPU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 15.16% vs 10.93% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 15.16% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.35% for EPU.

FDD is categorized as Europe Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор