Сравнение IDV с DTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH).
IDV и DTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и DTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и DTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 6.21% | 42.37% | 2.31% | 15.03% | -1.74% | 8.30% | -7.05% | 18.43% | -12.85% | 21.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у DTH с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции DTH по среднегодовой доходности: 10.20% против 8.91% соответственно.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
DTH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и DTH
IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.
Доходность на риск
IDV vs. DTH — Ранг доходности на риск
IDV
DTH
Сравнение IDV c DTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | DTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 2.17 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.79 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.00 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 12.98 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | DTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IDV и DTH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и DTH
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DTH в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.50% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и DTH
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | DTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -64.20% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.30% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -23.40% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -40.75% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.81% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -15.27% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.61% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и DTH
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | DTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.68% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.35% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 15.48% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.06% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.06% | +0.90% |