PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с EPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. GVAL is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past 10 years, GVAL returned 11.46%/yr vs 15.16%/yr for EPU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 16.63%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 11.46% против 15.16% соответственно.

GVAL

1 день
1.47%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.63%
6 месяцев
18.08%
1 год
40.92%
3 года*
26.84%
5 лет*
13.64%
10 лет*
11.46%

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		16.63%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between GVAL and EPU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.59

The correlation between GVAL and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVAL и EPU

Секторы
GVAL
EPU

Финансовые услуги

16.5%
27.9%

Сырьевые материалы

8.1%
54.2%

Энергетика

7.8%

-

Недвижимость

6.9%
3.0%

Технологии

6.2%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
1.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.8%

Промышленность

3.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

2.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.0%

Здравоохранение

-

0.9%

Финансовые услуги

GVAL
16.5%
EPU
27.9%

Сырьевые материалы

GVAL
8.1%
EPU
54.2%

Энергетика

GVAL
7.8%
EPU

-

Недвижимость

GVAL
6.9%
EPU
3.0%

Технологии

GVAL
6.2%
EPU

-

Коммуникационные услуги

GVAL
4.5%
EPU
1.5%

Коммунальные услуги

GVAL
4.0%
EPU
2.8%

Промышленность

GVAL
3.6%
EPU
2.6%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.7%
EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
EPU
3.0%

Здравоохранение

GVAL

-

EPU
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

GVAL vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.73

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.14

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.07

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

11.73

+1.53

GVAL vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и EPU

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-60.62%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-20.85%

+9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-20.85%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-35.59%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-50.97%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.69%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-18.81%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

7.22%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и EPU

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 6.00%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

13.52%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

26.94%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

31.04%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

25.11%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

23.64%

-4.44%

Сравнение комиссий GVAL и EPU

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и EPU

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности EPU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.77%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and EPU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to GVAL (6.00%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 15.16% vs 11.46% for GVAL. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 15.16% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.35% for EPU.

GVAL is categorized as Global Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор