PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. EUFN is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, EUFN returned 28.57% vs 42.72% for JIVE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и JIVE

2026 (YTD)202520242023
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%11.61%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between EUFN and JIVE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between EUFN and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и JIVE

Секторы
EUFN
JIVE

Финансовые услуги

97.7%
37.6%

Технологии

1.0%
11.7%

Промышленность

0.4%
10.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%
6.2%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

10.7%

Здравоохранение

-

4.5%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

EUFN
97.7%
JIVE
37.6%

Технологии

EUFN
1.0%
JIVE
11.7%

Промышленность

EUFN
0.4%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

EUFN

-

JIVE
5.7%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

JIVE
4.2%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

JIVE
4.3%

Энергетика

EUFN

-

JIVE
10.7%

Здравоохранение

EUFN

-

JIVE
4.5%

Недвижимость

EUFN

-

JIVE
2.4%

Коммунальные услуги

EUFN

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

EUFN vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.73

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.59

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.89

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

14.92

-8.68

EUFN vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и JIVE

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-13.79%

-39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-10.57%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-1.96%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.76%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и JIVE

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.61%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

12.71%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

15.07%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

15.11%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

15.11%

+9.42%

Сравнение комиссий EUFN и JIVE

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и JIVE

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and JIVE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (6.96%) compared to JIVE (5.61%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 28.57% for EUFN. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 28.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.47% for JIVE.

EUFN is categorized as Financials Equities, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор