PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cambria Global Value ETF (GVAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cambria Global Value ETF (GVAL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

GVAL — это активно управляемый ETF от Cambria. GVAL запущен 12 мар. 2014 г. и имеет комиссию в 0.71%.

Информация о ETF

ISIN

US1320614092

CUSIP

132061409

Эмитент

Cambria

Дата выпуска

12 мар. 2014 г.

Регион

Developed Europe (Broad)

Категория

Global Equities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GVAL составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GVAL с EYLD GVAL с AUSF GVAL с VWO GVAL с VUG GVAL с AVES GVAL с XEQT.TO GVAL с VOO GVAL с DFIV GVAL с SPMO GVAL с EFAV
Популярные сравнения:
GVAL с EYLD GVAL с AUSF GVAL с VWO GVAL с VUG GVAL с AVES GVAL с XEQT.TO GVAL с VOO GVAL с DFIV GVAL с SPMO GVAL с EFAV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Cambria Global Value ETF (GVAL) показал доход в 25.55% с начала года и 22.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GVAL составила 5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

GVAL

С начала года

25.55%

1 месяц

12.40%

6 месяцев

22.38%

1 год

22.56%

5 лет

15.49%

10 лет

5.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GVAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.82%6.18%5.59%3.41%2.32%25.55%
2024-3.52%0.68%3.54%0.85%4.37%-2.68%0.59%2.21%4.39%-4.82%-1.60%-0.95%2.59%
20234.19%-1.63%-0.37%1.82%-4.81%5.63%6.01%-5.58%-3.23%-0.48%8.24%3.87%13.31%
20221.22%-9.24%1.34%-4.24%3.79%-11.75%0.18%-0.01%-10.33%9.43%11.85%2.51%-7.98%
2021-2.10%4.10%1.74%3.37%5.11%-3.14%0.93%3.31%-2.56%3.80%-7.15%3.61%10.70%
2020-4.01%-11.15%-24.22%5.39%3.79%5.21%0.68%1.92%-3.81%-7.95%23.05%10.04%-8.51%
201910.33%-1.04%-1.28%1.94%-4.03%7.86%-1.67%-5.93%3.27%2.42%0.35%4.99%17.24%
20189.18%-4.94%-1.05%-1.02%-6.11%-1.90%3.54%-3.87%0.82%-5.50%0.40%-3.85%-14.30%
20176.04%0.65%2.23%3.54%2.85%1.90%5.47%1.97%-0.20%-0.40%-1.35%3.72%29.50%
2016-5.64%-1.20%12.35%4.04%-3.76%-0.09%4.09%1.21%2.26%2.87%-4.48%5.69%17.23%
2015-3.13%9.03%-3.78%9.16%-3.03%-4.22%-0.15%-5.15%-3.14%3.39%-3.86%-2.21%-8.12%
20143.97%0.23%-0.08%0.41%-4.75%-0.24%-7.08%-5.06%-0.14%-8.69%-20.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GVAL составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GVAL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Global Value ETF (GVAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cambria Global Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cambria Global Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.97$0.99$1.30$1.01$0.68$0.41$0.68$0.98$0.51$0.51$0.37$0.31

Дивидендный доход

3.70%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Global Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.19$1.30
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.07$1.01
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.68
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.41
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.68
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.54$0.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.51
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.37
2014$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.01$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cambria Global Value ETF показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.

Текущая просадка Cambria Global Value ETF составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.82%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.10439 мая 2024 г.1581
-38.47%11 июн. 2014 г.40721 янв. 2016 г.38431 июл. 2017 г.791
-15.72%6 мар. 2025 г.248 апр. 2025 г.———
-9.48%21 мая 2024 г.536 авг. 2024 г.3424 сент. 2024 г.87
-9.19%8 окт. 2024 г.5118 дек. 2024 г.3511 февр. 2025 г.86

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...