- ISIN
- US1320614092
- CUSIP
- 132061409
- Эмитент
- Cambria
- Дата выпуска
- 12 мар. 2014 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $525M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GVAL
Cambria Global Value ETF (GVAL) прибавил 17.4% с начала года. Текущая цена акции GVAL — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GVAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,937.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cambria Global Value ETF (GVAL) показал доход в 17.40% с начала года и 43.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GVAL составила 11.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Cambria Global Value ETF
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 11.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GVAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GVAL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 5 мар. 2025 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.55% | 2.21% | -6.45% | 6.27% | 0.91% | 3.57% | 17.40% | ||||||
| 2025 | 5.83% | 6.18% | 5.59% | 3.41% | 2.75% | 5.35% | 0.66% | 5.18% | 2.10% | 2.39% | 3.98% | 1.96% | 55.87% |
| 2024 | -3.52% | 0.68% | 3.54% | 0.85% | 4.37% | -2.68% | 0.59% | 2.21% | 4.39% | -4.82% | -1.60% | -0.95% | 2.59% |
| 2023 | 4.19% | -1.63% | -0.37% | 1.82% | -4.81% | 5.63% | 6.01% | -5.58% | -3.23% | -0.48% | 8.24% | 3.86% | 13.30% |
| 2022 | 1.22% | -9.24% | 1.34% | -4.24% | 3.80% | -11.75% | 0.17% | -0.01% | -10.33% | 9.43% | 11.85% | 2.51% | -7.98% |
| 2021 | -2.10% | 4.10% | 1.74% | 3.37% | 5.10% | -3.14% | 0.93% | 3.31% | -2.56% | 3.80% | -7.15% | 3.61% | 10.70% |
Метрики бенчмарка
Cambria Global Value ETF has an annualized alpha of -1.29%, beta of 0.76, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 2014.
- This ETF participated in 94.68% of S&P 500 Index downside but only 75.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.29%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 75.19%
- Участие в снижении
- 94.68%
Комиссия
Комиссия GVAL составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GVAL имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Global Value ETF (GVAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.46 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 10.92 | +3.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cambria Global Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.92 | $0.99 | $1.30 | $1.01 | $0.68 | $0.41 | $0.68 | $0.98 | $0.51 | $0.51 | $0.37 |
Дивидендный доход | 2.43% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Global Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cambria Global Value ETF показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.
Текущая просадка Cambria Global Value ETF составляет 2.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -46.82%март 2020 г. | 2y 1mo | 4y 1mo | 6y 3moянв. 2018 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.80%янв. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 5mo | 3y 1moиюнь 2014 г. - июль 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.72%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 1mo 5d | 2mo 8dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.50%март 2026 г. | 22d | 25d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.48%авг. 2024 г. | 2mo 17d | 1mo 19d | 4mo 6dмай 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| GVAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -56.78% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -9.10% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -18.90% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -25.43% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -33.92% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -3.21% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -10.71% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.04% | +0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GVAL
Добавьте Cambria Global Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GVAL