PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с EPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 13.48%/yr vs 15.16%/yr for EPU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 13.48% против 15.16% соответственно.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between EUFN and EPU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.49

The correlation between EUFN and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и EPU

Секторы
EUFN
EPU

Финансовые услуги

97.7%
27.9%

Технологии

1.0%

-

Промышленность

0.4%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.2%
4.1%

Сырьевые материалы

-

54.2%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.9%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

EUFN
97.7%
EPU
27.9%

Технологии

EUFN
1.0%
EPU

-

Промышленность

EUFN
0.4%
EPU
2.6%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
EPU
4.1%

Сырьевые материалы

EUFN

-

EPU
54.2%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

EPU
1.5%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

EPU
3.0%

Энергетика

EUFN

-

EPU

-

Здравоохранение

EUFN

-

EPU
0.9%

Недвижимость

EUFN

-

EPU
3.0%

Коммунальные услуги

EUFN

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

EUFN vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.73

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.14

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.07

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

11.73

-5.49

EUFN vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и EPU

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-60.62%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-20.85%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-20.85%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-35.59%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-50.97%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-6.69%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-18.81%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

7.22%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и EPU

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 6.96%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

13.52%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

26.94%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

31.04%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

25.11%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

23.64%

+0.89%

Сравнение комиссий EUFN и EPU

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и EPU

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности EPU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and EPU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 15.16% vs 13.48% for EUFN. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 15.16% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.35% for EPU.

EUFN is categorized as Financials Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор