PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с FDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUFNFDD
Дох-ть с нач. г.19.60%4.52%
Дох-ть за 1 год35.32%18.28%
Дох-ть за 3 года10.04%-0.01%
Дох-ть за 5 лет9.46%3.12%
Дох-ть за 10 лет4.87%3.97%
Коэф-т Шарпа2.481.35
Коэф-т Сортино3.221.88
Коэф-т Омега1.411.23
Коэф-т Кальмара4.510.63
Коэф-т Мартина14.945.04
Индекс Язвы2.47%3.74%
Дневная вол-ть14.89%13.96%
Макс. просадка-53.25%-74.76%
Текущая просадка-3.04%-15.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EUFN и FDD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и FDD

С начала года, EUFN показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 4.87% против 3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
1.94%
EUFN
FDD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и FDD

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.


FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
График комиссии FDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUFN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.94
FDD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDD, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDD, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.04

Сравнение коэффициента Шарпа EUFN и FDD

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа FDD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
1.35
EUFN
FDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и FDD

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности FDD в 6.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.51%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
6.26%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%4.30%3.62%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и FDD

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и FDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
-4.15%
EUFN
FDD

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и FDD

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеют волатильность 3.08% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.11%
EUFN
FDD