Сравнение EUFN с FDD
EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net), while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 14.73%/yr vs 11.07%/yr for FDD. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for FDD.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и FDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 20.13%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 14.73% против 11.07% соответственно.
EUFN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 14.73%
- Всё время*
- 7.86%
FDD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.32%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 20.13%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 11.07%
- Всё время*
- 2.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.42M | $58.75M | $48.45M | |
| $3.15M | $2.63M | $2.61M |
Сравнение доходности по годам EUFN и FDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 17.37% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 20.13% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -8.98% | 19.07% |
Correlation
The correlation between EUFN and FDD is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between EUFN and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EUFN и FDD
Секторы
EUFN
FDD
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
EUFN
FDD
Технологии
EUFN
FDD
-
Промышленность
EUFN
FDD
Потребительский циклический сектор
EUFN
FDD
Сырьевые материалы
EUFN
-
FDD
Коммуникационные услуги
EUFN
-
FDD
Потребительский защитный сектор
EUFN
-
FDD
Энергетика
EUFN
-
FDD
Здравоохранение
EUFN
-
FDD
-
Недвижимость
EUFN
-
FDD
Коммунальные услуги
EUFN
-
FDD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUFN vs. FDD — Ранг доходности на риск
EUFN
FDD
Сравнение EUFN c FDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUFN | FDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.09 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 13.54 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUFN и FDD
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и FDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUFN | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -74.77% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -9.39% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -12.90% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -34.84% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -41.43% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -35.15% | +20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.83% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и FDD
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUFN | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.48% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 13.00% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 15.72% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 18.44% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 19.77% | +3.94% |
Сравнение комиссий EUFN и FDD
EUFN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и FDD
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FDD в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.91% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 4.96% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
EUFN and FDD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (5.82%) compared to FDD (3.48%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs FDD's -74.77%.
On 10-year performance, EUFN leads with 14.73% vs 11.07% for FDD. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 14.73% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.
FDD has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.91% for EUFN.
EUFN is categorized as Financials Equities, while FDD is Europe Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.58% for FDD.
FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUFN и FDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор