PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с FDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 11.98%/yr vs 9.96%/yr for FDD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 11.98% против 9.96% соответственно.

EUFN

1 день
-2.03%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.54%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.06%
3 года*
30.91%
5 лет*
17.47%
10 лет*
11.98%

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		1.54%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between EUFN and FDD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2010 г.

0.82

The correlation between EUFN and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и FDD

Секторы
EUFN
FDD

Финансовые услуги

97.3%
52.2%

Технологии

1.1%

-

Промышленность

0.4%
12.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.3%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

10.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Финансовые услуги

EUFN
97.3%
FDD
52.2%

Технологии

EUFN
1.1%
FDD

-

Промышленность

EUFN
0.4%
FDD
12.5%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
FDD
12.3%

Сырьевые материалы

EUFN

-

FDD
2.9%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

FDD
2.1%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

FDD
3.7%

Энергетика

EUFN

-

FDD
10.8%

Здравоохранение

EUFN

-

FDD

-

Недвижимость

EUFN

-

FDD
3.5%

Коммунальные услуги

EUFN

-

FDD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRLEUFN с SPAX
Часто сравнивают с FDD:
FDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEURFDD с VUAA.L

Доходность на риск

EUFN vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUFNFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.16

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.98

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.53

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

11.86

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFN vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUFNFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.16

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.10

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EUFN и FDD

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-74.77%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-9.39%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-13.06%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-35.11%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-41.43%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.26%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-35.47%

+20.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.79%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и FDD

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.22%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

12.35%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

15.43%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

18.39%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

20.16%

+4.39%

Сравнение комиссий EUFN и FDD

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и FDD

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что сопоставимо с доходностью FDD в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.52%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and FDD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (7.00%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, EUFN leads with 11.98% vs 9.96% for FDD. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 11.98% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 3.52% for EUFN.

EUFN is categorized as Financials Equities, while FDD is Europe Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор