Сравнение EUFN с FDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).
EUFN и FDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUFN или FDD.
Основные характеристики
| EUFN | FDD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.78% | -0.05% |
| Дох-ть за 1 год | 22.79% | 8.40% |
| Дох-ть за 3 года | 8.60% | -0.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.09% | 3.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.65% | 2.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 0.63 |
| Дневная вол-ть | 14.69% | 14.22% |
| Макс. просадка | -53.25% | -74.76% |
| Current Drawdown | -1.44% | -19.00% |
Корреляция
Корреляция между EUFN и FDD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и FDD
С начала года, EUFN показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUFN имеют среднегодовую доходность 2.65%, а акции FDD немного отстают с 2.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и FDD
EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUFN c FDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и FDD
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности FDD в 6.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.64% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% | 3.35% | 1.59% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 6.94% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% | 4.30% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и FDD
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и FDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и FDD
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.