PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с FDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUFN и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
-4.44%
EUFN
FDD

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 4.41% против 3.44% соответственно.


EUFN

С начала года

16.64%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

1.40%

1 год

24.56%

5 лет (среднегодовая)

9.29%

10 лет (среднегодовая)

4.41%

FDD

С начала года

1.31%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-4.45%

1 год

9.10%

5 лет (среднегодовая)

2.66%

10 лет (среднегодовая)

3.44%

Основные характеристики


EUFNFDD
Коэф-т Шарпа1.650.69
Коэф-т Сортино2.190.99
Коэф-т Омега1.281.12
Коэф-т Кальмара3.050.37
Коэф-т Мартина9.292.41
Индекс Язвы2.68%4.04%
Дневная вол-ть15.08%14.00%
Макс. просадка-53.25%-74.76%
Текущая просадка-5.44%-17.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и FDD

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.


FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
График комиссии FDD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EUFN и FDD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.650.69
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.190.99
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.12
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.050.59
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.292.41
EUFN
FDD

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FDD равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
0.69
EUFN
FDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и FDD

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности FDD в 6.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.62%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
6.46%6.85%6.07%3.44%4.00%4.70%5.05%2.77%4.88%4.36%4.31%3.63%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и FDD

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и FDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.44%
-7.10%
EUFN
FDD

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и FDD

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 4.75%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
5.04%
EUFN
FDD