PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с DTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с DTH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGD returned 10.39%/yr vs 9.50%/yr for DTH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FGD charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for DTH.

Доходность

Сравнение доходности FGD и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у DTH с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции FGD превзошли акции DTH по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.50% соответственно.

FGD

1 день
0.35%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.81%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.39%

DTH

1 день
0.23%
1 месяц
-0.12%
С начала года
9.75%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.53%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.78%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и DTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		12.92%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		9.75%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%

Correlation

The correlation between FGD and DTH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2007 г.

0.85

The correlation between FGD and DTH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGD и DTH

Секторы
FGD
DTH

Финансовые услуги

33.8%
21.1%

Промышленность

14.3%
13.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.0%

Энергетика

9.2%
9.0%

Коммуникационные услуги

9.2%
7.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.1%

Сырьевые материалы

6.5%
7.9%

Коммунальные услуги

4.8%
10.7%

Недвижимость

2.3%
5.2%

Технологии

1.5%
1.3%

Здравоохранение

-

3.4%

Финансовые услуги

FGD
33.8%
DTH
21.1%

Промышленность

FGD
14.3%
DTH
13.0%

Потребительский циклический сектор

FGD
9.6%
DTH
5.0%

Энергетика

FGD
9.2%
DTH
9.0%

Коммуникационные услуги

FGD
9.2%
DTH
7.0%

Потребительский защитный сектор

FGD
8.9%
DTH
8.1%

Сырьевые материалы

FGD
6.5%
DTH
7.9%

Коммунальные услуги

FGD
4.8%
DTH
10.7%

Недвижимость

FGD
2.3%
DTH
5.2%

Технологии

FGD
1.5%
DTH
1.3%

Здравоохранение

FGD

-

DTH
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

WisdomTree International High Dividend Fund

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU

Доходность на риск

FGD vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDDTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.96

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.71

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.79

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

10.07

+1.21

FGD vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTH равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGD и DTH

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и DTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDDTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-64.20%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.14%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-12.23%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-23.40%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-40.75%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.64%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-15.14%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.53%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и DTH

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 3.57%, в то время как у WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDDTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.33%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.81%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

13.04%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

15.22%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.05%

+1.16%

Сравнение комиссий FGD и DTH

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DTH в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и DTH

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности DTH в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.39%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.01%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FGD and DTH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTH has higher volatility (4.33%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs DTH's -64.20%.

On 10-year performance, FGD leads with 10.39% vs 9.50% for DTH. On fees, DTH is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FGD has performed better with a 10.39% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTH is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 3.39% for DTH.

FGD is categorized as Global Equities, while DTH is Foreign Large Cap Equities. FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.58% for DTH.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и DTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор