PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGD с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

FGD и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции FGD уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.20% соответственно.

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNKFGD с BKLN
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий FGD и IDV

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

FGD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.86

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

3.56

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.58

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

4.18

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

18.52

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Корреляция

Корреляция между FGD и IDV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и IDV

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок FGD и IDV

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, примерно равная максимальной просадке IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-70.14%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.76%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-29.19%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-42.50%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.37%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-15.53%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.43%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и IDV

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 5.91% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.99%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.93%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

15.61%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

15.48%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.96%

+0.33%