PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с IDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds - FGD tracks the Dow Jones Global Select Dividend Index while IDV tracks the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGD returned 9.79%/yr vs 10.28%/yr for IDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FGD charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности FGD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции FGD уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.28% соответственно.

FGD

1 день
-1.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.09%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.36%
3 года*
22.45%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.79%

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between FGD and IDV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2007 г.

0.86

The correlation between FGD and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGD и IDV

Секторы
FGD
IDV

Финансовые услуги

33.6%
30.1%

Промышленность

14.3%
6.7%

Энергетика

10.0%
15.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.6%

Сырьевые материалы

6.4%
5.8%

Коммунальные услуги

4.9%
11.8%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Технологии

1.2%
0.9%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

FGD
33.6%
IDV
30.1%

Промышленность

FGD
14.3%
IDV
6.7%

Энергетика

FGD
10.0%
IDV
15.6%

Коммуникационные услуги

FGD
9.3%
IDV
10.0%

Потребительский защитный сектор

FGD
9.2%
IDV
7.2%

Потребительский циклический сектор

FGD
8.8%
IDV
9.6%

Сырьевые материалы

FGD
6.4%
IDV
5.8%

Коммунальные услуги

FGD
4.9%
IDV
11.8%

Недвижимость

FGD
2.4%
IDV
2.4%

Технологии

FGD
1.2%
IDV
0.9%

Здравоохранение

FGD

-

IDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYGFGD с BKLN
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

FGD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.90

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.75

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.36

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

16.67

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FGD и IDV

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, примерно равная максимальной просадке IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-70.14%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.52%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-11.86%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-29.19%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-42.50%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.80%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-15.40%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.22%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и IDV

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 3.20%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.32%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.60%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.85%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

15.54%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.94%

+0.29%

Сравнение комиссий FGD и IDV

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и IDV

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.09%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FGD and IDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDV has higher volatility (4.32%) compared to FGD (3.20%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.28% vs 9.79% for FGD. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.28% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 4.45% for IDV.

FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор