PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с DTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с DTH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 12.33%/yr vs 9.50%/yr for DTH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EWP charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for DTH.

Доходность

Сравнение доходности EWP и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у DTH с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции DTH по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.50% соответственно.

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%

DTH

1 день
0.23%
1 месяц
-0.12%
С начала года
9.75%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.53%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.78%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и DTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		9.75%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%

Correlation

The correlation between EWP and DTH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.86

The correlation between EWP and DTH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWP и DTH

Секторы
EWP
DTH

Финансовые услуги

42.4%
21.1%

Коммунальные услуги

21.4%
10.7%

Промышленность

16.3%
13.0%

Технологии

5.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.0%

Энергетика

4.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
7.0%

Недвижимость

2.8%
5.2%

Здравоохранение

1.3%
3.4%

Сырьевые материалы

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

EWP
42.4%
DTH
21.1%

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
DTH
10.7%

Промышленность

EWP
16.3%
DTH
13.0%

Технологии

EWP
5.6%
DTH
1.3%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
DTH
5.0%

Энергетика

EWP
4.1%
DTH
9.0%

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
DTH
7.0%

Недвижимость

EWP
2.8%
DTH
5.2%

Здравоохранение

EWP
1.3%
DTH
3.4%

Сырьевые материалы

EWP

-

DTH
7.9%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

DTH
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

WisdomTree International High Dividend Fund

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU

Доходность на риск

EWP vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPDTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.96

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.71

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.79

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

10.07

+1.44

EWP vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTH равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и DTH

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и DTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPDTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-64.20%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.14%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-12.23%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-23.40%

-10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-40.75%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.64%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-15.14%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.53%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и DTH

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPDTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.33%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

10.81%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

13.04%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

15.22%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

17.05%

+5.17%

Сравнение комиссий EWP и DTH

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и DTH

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DTH в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.39%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and DTH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.21%) compared to DTH (4.33%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs DTH's -64.20%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.33% vs 9.50% for DTH. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.33% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.09% for EWP.

EWP is categorized as Europe Equities, while DTH is Foreign Large Cap Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.58% for DTH.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и DTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор