PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с IDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.46%/yr vs 10.13%/yr for IDV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности FDD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 11.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDD имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции IDV немного отстают с 10.13%.

FDD

1 день
-0.16%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
12.31%
С начала года
13.60%
1 год
31.13%
3 года*
25.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.46%

IDV

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
9.20%
С начала года
11.69%
1 год
29.18%
3 года*
23.59%
5 лет*
12.80%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.60%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		11.69%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between FDD and IDV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.78

The correlation between FDD and IDV shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDD и IDV

Секторы
FDD
IDV

Финансовые услуги

52.0%
33.3%

Промышленность

13.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.6%

Энергетика

10.4%
13.6%

Коммунальные услуги

6.0%
11.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.4%

Недвижимость

3.3%
2.0%

Сырьевые материалы

3.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
9.3%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.8%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
IDV
33.3%

Промышленность

FDD
13.3%
IDV
6.5%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
IDV
8.6%

Энергетика

FDD
10.4%
IDV
13.6%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
IDV
11.9%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
IDV
7.4%

Недвижимость

FDD
3.3%
IDV
2.0%

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
IDV
5.7%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
IDV
9.3%

Здравоохранение

FDD

-

IDV

-

Технологии

FDD

-

IDV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с FLAXFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

FDD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.22

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.98

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.44

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

10.71

-0.03

FDD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и IDV

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-70.14%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.52%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-11.86%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-29.19%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-42.50%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-3.34%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-15.33%

-19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.73%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и IDV

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.48%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.23%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

13.20%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

15.57%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

17.61%

+2.14%

Сравнение комиссий FDD и IDV

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и IDV

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности IDV в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		5.24%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.32%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDD and IDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDD has higher volatility (3.79%) compared to IDV (3.48%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, FDD leads with 10.46% vs 10.13% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 10.46% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

IDV has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 5.24% for FDD.

FDD is categorized as Europe Equities, while IDV is Global Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор