PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDD с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

FDD и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDD и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.20% соответственно.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий FDD и IDV

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

FDD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.86

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.56

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

4.18

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.88

18.52

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.86

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.21

-0.13

Корреляция

Корреляция между FDD и IDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и IDV

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок FDD и IDV

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-70.14%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-10.76%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-29.19%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-42.50%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.37%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-15.53%

-20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.43%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и IDV

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.99%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

9.93%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.61%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

15.48%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.96%

+2.14%