PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с EWO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 13.48%/yr vs 15.10%/yr for EWO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for EWO.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 18.55%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 13.48% против 15.10% соответственно.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

EWO

1 день
1.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
18.55%
6 месяцев
23.71%
1 год
48.35%
3 года*
33.19%
5 лет*
15.56%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		18.55%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%

Correlation

The correlation between EUFN and EWO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.80

The correlation between EUFN and EWO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и EWO

Секторы
EUFN
EWO

Финансовые услуги

97.7%
47.3%

Технологии

1.0%
5.7%

Промышленность

0.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
3.6%

Сырьевые материалы

-

8.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

9.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

EUFN
97.7%
EWO
47.3%

Технологии

EUFN
1.0%
EWO
5.7%

Промышленность

EUFN
0.4%
EWO
14.5%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
EWO
3.6%

Сырьевые материалы

EUFN

-

EWO
8.8%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

EWO

-

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

EWO

-

Энергетика

EUFN

-

EWO
9.7%

Здравоохранение

EUFN

-

EWO

-

Недвижимость

EUFN

-

EWO
4.1%

Коммунальные услуги

EUFN

-

EWO
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

EUFN vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.41

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.35

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.28

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

11.10

-4.86

EUFN vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа EWO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и EWO

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-75.69%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-14.08%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-16.75%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-41.82%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-58.10%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-28.10%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.16%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и EWO

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеют волатильность 6.96% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.31%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

15.88%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

19.19%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

21.95%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

22.88%

+1.65%

Сравнение комиссий EUFN и EWO

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и EWO

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности EWO в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.01%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and EWO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.31%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs EWO's -75.69%.

On 10-year performance, EWO leads with 15.10% vs 13.48% for EUFN. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 15.10% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.01% for EWO.

EUFN is categorized as Financials Equities, while EWO is Europe Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.49% for EWO.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор