PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree International High Dividend Fund (DTH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS97717W8029
CUSIP97717W802
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска16 июн. 2006 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияForeign Large Cap Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексWisdomTree International High Dividend Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DTH составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DTH с PID, DTH с LVHI, DTH с EPS, DTH с VEU, DTH с IDV, DTH с DGRW, DTH с VIGI, DTH с VTI, DTH с HDV, DTH с VYMI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree International High Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.68%
12.76%
DTH (WisdomTree International High Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree International High Dividend Fund показал доход в 1.58% с начала года и 8.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree International High Dividend Fund составила 3.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.58%25.48%
1 месяц-6.51%2.14%
6 месяцев-4.68%12.76%
1 год8.74%33.14%
5 лет (среднегодовая)3.71%13.96%
10 лет (среднегодовая)3.05%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.38%1.20%3.86%-1.80%5.13%-3.74%3.78%3.20%1.69%-5.14%1.58%
20238.28%-2.52%0.64%2.66%-6.47%4.91%4.33%-3.92%-1.20%-3.03%6.53%5.08%15.03%
20222.49%-0.83%2.03%-4.90%3.23%-8.89%1.33%-4.48%-8.22%4.78%14.11%-0.25%-1.74%
2021-1.04%3.40%3.41%1.51%3.42%-2.43%0.47%0.01%-3.44%1.91%-4.28%5.57%8.30%
2020-4.50%-8.67%-18.98%5.73%3.48%3.47%0.76%4.34%-3.78%-4.13%14.11%4.99%-7.05%
20196.47%2.13%0.63%1.91%-4.92%5.47%-3.47%-3.23%4.35%3.59%0.42%4.45%18.43%
20184.67%-5.20%-0.62%1.90%-3.54%-1.29%3.41%-3.11%1.45%-6.39%0.68%-4.94%-12.85%
20172.53%0.19%4.40%1.33%3.70%-0.45%3.31%-0.42%2.69%0.18%0.62%1.36%21.10%
2016-4.69%-2.95%7.61%3.45%-1.76%-1.94%3.57%0.56%1.43%-1.94%-1.40%3.96%5.34%
20150.79%5.49%-3.38%4.95%-1.87%-3.40%1.21%-7.75%-4.23%6.52%-2.07%-2.63%-7.18%
2014-4.72%6.57%1.04%2.87%1.20%0.57%-1.98%0.77%-5.54%-0.86%-0.82%-4.54%-5.93%
20134.47%-2.08%1.28%5.93%-3.92%-3.49%5.80%-0.73%7.84%4.64%-0.07%1.63%22.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DTH среди ETFs на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DTH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTH, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTH, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTH, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

WisdomTree International High Dividend Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
2.91
DTH (WisdomTree International High Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree International High Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.04$2.19$2.05$1.83$1.41$1.80$1.72$1.65$1.58$1.65$2.52$1.83

Дивидендный доход

5.37%5.63%5.70%4.72%3.76%4.27%4.62%3.71%4.14%4.38%5.95%3.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree International High Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.64
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$2.19
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.28$2.05
2021$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.31$1.83
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.35$1.41
2019$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$1.80
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$1.72
2017$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$1.65
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.33$1.58
2015$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.27$1.65
2014$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$2.52
2013$0.23$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.34$1.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.33%
-0.27%
DTH (WisdomTree International High Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree International High Dividend Fund показал максимальную просадку в 64.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2216 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree International High Dividend Fund составляет 9.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.2%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.221622 дек. 2017 г.2555
-40.75%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.2877 мая 2021 г.825
-23.4%10 февр. 2022 г.16912 окт. 2022 г.7125 янв. 2023 г.240
-13.66%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.379 окт. 2007 г.62
-9.33%30 сент. 2024 г.3313 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree International High Dividend Fund составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.75%
DTH (WisdomTree International High Dividend Fund)
Benchmark (^GSPC)