PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree International High Dividend Fund (DTH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

DTH — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree International High Dividend Index. DTH запущен 16 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.58%.

Информация о ETF

ISIN

US97717W8029

CUSIP

97717W802

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

16 июн. 2006 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree International High Dividend Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DTH составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DTH с PID DTH с LVHI DTH с EPS DTH с VEU DTH с VIGI DTH с DGRW DTH с IDV DTH с VTI DTH с HDV DTH с VYMI
Популярные сравнения:
DTH с PID DTH с LVHI DTH с EPS DTH с VEU DTH с VIGI DTH с DGRW DTH с IDV DTH с VTI DTH с HDV DTH с VYMI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) показал доход в 18.96% с начала года и 14.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DTH составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

DTH

С начала года

18.96%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

19.32%

1 год

14.22%

5 лет

14.19%

10 лет

4.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DTH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.23%4.82%4.39%3.39%1.87%18.96%
2024-2.38%1.20%3.86%-1.80%5.13%-3.74%3.78%3.20%1.69%-5.14%-1.17%-1.71%2.31%
20238.28%-2.52%0.64%2.66%-6.47%4.91%4.33%-3.92%-1.20%-3.03%6.53%5.08%15.03%
20222.49%-0.83%2.03%-4.90%3.23%-8.89%1.33%-4.48%-8.22%4.78%14.11%-0.25%-1.74%
2021-1.04%3.40%3.41%1.51%3.42%-2.43%0.47%0.01%-3.44%1.91%-4.28%5.57%8.31%
2020-4.50%-8.67%-18.98%5.73%3.48%3.47%0.76%4.34%-3.78%-4.13%14.11%4.99%-7.05%
20196.47%2.13%0.63%1.91%-4.92%5.47%-3.47%-3.23%4.35%3.59%0.42%4.45%18.43%
20184.67%-5.20%-0.62%1.90%-3.54%-1.29%3.41%-3.11%1.45%-6.39%0.68%-4.94%-12.85%
20172.53%0.19%4.40%1.33%3.70%-0.45%3.31%-0.42%2.69%0.18%0.62%1.36%21.10%
2016-4.69%-2.95%7.61%3.45%-1.76%-1.94%3.57%0.56%1.43%-1.94%-1.40%3.96%5.34%
20150.79%5.49%-3.37%4.95%-1.87%-3.40%1.21%-7.75%-4.23%6.52%-2.07%-2.63%-7.17%
2014-4.72%6.57%1.04%2.87%1.20%0.57%-1.98%0.77%-5.54%-0.86%-0.82%-4.54%-5.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DTH составляет 80, что ставит его в топ 20% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DTH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree International High Dividend Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree International High Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.99 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.99$2.04$2.19$2.05$1.83$1.41$1.80$1.72$1.65$1.58$1.65$2.52

Дивидендный доход

4.44%5.40%5.63%5.70%4.72%3.76%4.27%4.62%3.71%4.14%4.38%5.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree International High Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$2.04
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$2.19
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.28$2.05
2021$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.31$1.83
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.35$1.41
2019$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.35$1.80
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$1.72
2017$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$1.65
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.33$1.58
2015$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.27$1.65
2014$0.88$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$2.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree International High Dividend Fund показал максимальную просадку в 64.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2216 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.2%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.221622 дек. 2017 г.2555
-40.75%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.2877 мая 2021 г.825
-23.4%10 февр. 2022 г.16912 окт. 2022 г.7125 янв. 2023 г.240
-13.66%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.379 окт. 2007 г.62
-12.23%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.1124 апр. 2025 г.25

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...