PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с GVAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, JIVE returned 42.72% vs 40.92% for GVAL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIVE показывает доходность 16.59%, а GVAL немного выше – 16.63%.

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
1.47%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.63%
6 месяцев
18.08%
1 год
40.92%
3 года*
26.84%
5 лет*
13.64%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и GVAL

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%
GVAL
Cambria Global Value ETF		16.63%55.87%2.59%10.41%

Correlation

The correlation between JIVE and GVAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between JIVE and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и GVAL

Секторы
JIVE
GVAL

Финансовые услуги

37.6%
16.5%

Технологии

11.7%
6.2%

Энергетика

10.7%
7.8%

Промышленность

10.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
2.7%

Сырьевые материалы

5.7%
8.1%

Здравоохранение

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.5%

Коммунальные услуги

2.4%
4.0%

Недвижимость

2.4%
6.9%

Финансовые услуги

JIVE
37.6%
GVAL
16.5%

Технологии

JIVE
11.7%
GVAL
6.2%

Энергетика

JIVE
10.7%
GVAL
7.8%

Промышленность

JIVE
10.2%
GVAL
3.6%

Потребительский циклический сектор

JIVE
6.2%
GVAL
2.7%

Сырьевые материалы

JIVE
5.7%
GVAL
8.1%

Здравоохранение

JIVE
4.5%
GVAL

-

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
GVAL
1.9%

Коммуникационные услуги

JIVE
4.2%
GVAL
4.5%

Коммунальные услуги

JIVE
2.4%
GVAL
4.0%

Недвижимость

JIVE
2.4%
GVAL
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG

Доходность на риск

JIVE vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVEGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.64

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.50

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.48

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

13.27

+1.65

JIVE vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и GVAL

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-46.82%

+33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.50%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-13.85%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.02%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и GVAL

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 5.61%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

6.00%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.40%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

15.18%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

18.56%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

19.20%

-4.09%

Сравнение комиссий JIVE и GVAL

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и GVAL

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GVAL в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.77%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and GVAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.00%) compared to JIVE (5.61%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 40.92% for GVAL. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 40.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.47% for JIVE.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Cambria. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.64% for GVAL.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор