PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с EUFN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 12.33%/yr vs 13.48%/yr for EUFN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EWP charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 12.33% против 13.48% соответственно.

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between EWP and EUFN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.86

The correlation between EWP and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWP и EUFN

Секторы
EWP
EUFN

Финансовые услуги

42.4%
97.7%

Коммунальные услуги

21.4%

-

Промышленность

16.3%
0.4%

Технологии

5.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
0.2%

Энергетика

4.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

EWP
42.4%
EUFN
97.7%

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
EUFN

-

Промышленность

EWP
16.3%
EUFN
0.4%

Технологии

EWP
5.6%
EUFN
1.0%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
EUFN
0.2%

Энергетика

EWP
4.1%
EUFN

-

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
EUFN

-

Недвижимость

EWP
2.8%
EUFN

-

Здравоохранение

EWP
1.3%
EUFN

-

Сырьевые материалы

EWP

-

EUFN

-

Потребительский защитный сектор

EWP

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

EWP vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.31

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.92

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.79

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

6.24

+5.27

EWP vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EUFN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и EUFN

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-53.25%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-14.77%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-15.95%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-35.15%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-53.25%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-14.53%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.23%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EUFN

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 6.21%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.96%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

17.05%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

20.17%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

21.88%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

24.53%

-2.31%

Сравнение комиссий EWP и EUFN

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EUFN

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EUFN в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EWP and EUFN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUFN has higher volatility (6.96%) compared to EWP (6.21%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs EUFN's -53.25%.

On 10-year performance, EUFN leads with 13.48% vs 12.33% for EWP. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 13.48% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.09% for EWP.

EWP is categorized as Europe Equities, while EUFN is Financials Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.48% for EUFN.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор