PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVAL с JIVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

GVAL и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GVAL и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVAL и JIVE

2026 (YTD)202520242023
GVAL
Cambria Global Value ETF		5.70%55.87%2.59%9.44%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		6.68%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 6.68%.

GVAL

1 день
3.01%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.70%
6 месяцев
14.74%
1 год
38.86%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.91%

JIVE

1 день
2.99%
1 месяц
-6.76%
С начала года
6.68%
6 месяцев
16.90%
1 год
42.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с SPMOGVAL с AUSFGVAL с DFIVGVAL с VWOGVAL с VOOGVAL с VUG
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий GVAL и JIVE

GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

GVAL
Cambria Global Value ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

GVAL vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.52

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.20

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

3.50

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

14.57

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.90

-1.58

Корреляция

Корреляция между GVAL и JIVE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и JIVE

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности JIVE в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		3.06%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.70%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVAL и JIVE

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-13.79%

-33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.96%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.13%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-1.95%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.87%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и JIVE

Cambria Global Value ETF (GVAL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 8.03% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

7.78%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.07%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

16.93%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

14.85%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

14.85%

+4.33%