PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с RING

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.93%/yr vs 13.85%/yr for RING. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FDD charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности FDD и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.85% соответственно.

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
54.08%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between FDD and RING is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.28

The correlation between FDD and RING shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDD и RING

Секторы
FDD
RING

Финансовые услуги

52.0%

-

Промышленность

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Энергетика

10.4%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

FDD
52.0%
RING

-

Промышленность

FDD
13.3%
RING

-

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
RING

-

Энергетика

FDD
10.4%
RING

-

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
RING

-

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
RING

-

Недвижимость

FDD
3.3%
RING

-

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
RING
100.0%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
RING

-

Здравоохранение

FDD

-

RING

-

Технологии

FDD

-

RING

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

FDD vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.20

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.62

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.59

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

4.45

+7.42

FDD vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и RING

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-79.47%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-35.72%

+26.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-35.72%

+22.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-47.94%

+12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-52.04%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-30.03%

+29.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.41%

-47.36%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

12.74%

-9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и RING

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

16.83%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

39.11%

-26.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

47.31%

-31.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

36.81%

-18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

36.70%

-16.54%

Сравнение комиссий FDD и RING

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и RING

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности RING в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

FDD and RING have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (16.83%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs RING's -79.47%.

On 10-year performance, RING leads with 13.85% vs 10.93% for FDD. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 13.85% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.89% for RING.

FDD is categorized as Europe Equities, while RING is Gold. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.39% for RING.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор