Сравнение DISV с EPU
DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. DISV is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past 3 years, DISV returned 23.86%/yr vs 46.38%/yr for EPU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISV charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности DISV и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISV показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 21.02%.
DISV
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 85.51%
- 3 года*
- 46.38%
- 5 лет*
- 28.15%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам DISV и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 11.15% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.36% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 21.02% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | -19.20% |
Correlation
The correlation between DISV and EPU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between DISV and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DISV и EPU
Секторы
DISV
EPU
Сырьевые материалы
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
DISV
EPU
Промышленность
DISV
EPU
Финансовые услуги
DISV
EPU
Потребительский циклический сектор
DISV
EPU
Энергетика
DISV
EPU
-
Технологии
DISV
EPU
-
Потребительский защитный сектор
DISV
EPU
Коммуникационные услуги
DISV
EPU
Здравоохранение
DISV
EPU
Коммунальные услуги
DISV
EPU
Недвижимость
DISV
EPU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISV vs. EPU — Ранг доходности на риск
DISV
EPU
Сравнение DISV c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISV | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.07 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 11.73 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISV и EPU
Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISV | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -60.62% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -20.85% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -20.85% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -6.69% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -18.81% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 7.22% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISV и EPU
Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 5.06%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISV | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 13.52% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 26.94% | -14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 31.04% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 25.11% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 23.64% | -6.24% |
Сравнение комиссий DISV и EPU
DISV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISV и EPU
Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности EPU в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.38% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.35% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
DISV and EPU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPU has higher volatility (13.52%) compared to DISV (5.06%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs EPU's -60.62%.
On 3-year performance, EPU leads with 46.38% vs 23.86% for DISV. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EPU has performed better with a 46.38% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.
DISV has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.35% for EPU.
DISV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.59% for EPU.
EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISV и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор