PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с IDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 8.77%/yr vs 10.28%/yr for IDV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DTH charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности DTH и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.28% соответственно.

DTH

1 день
-0.96%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
11.35%
1 год
26.13%
3 года*
19.99%
5 лет*
11.48%
10 лет*
8.77%

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		8.27%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between DTH and IDV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.92

The correlation between DTH and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTH и IDV

Секторы
DTH
IDV

Финансовые услуги

21.1%
30.1%

Промышленность

13.0%
6.7%

Коммунальные услуги

10.7%
11.8%

Энергетика

9.0%
15.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.2%

Сырьевые материалы

7.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
10.0%

Недвижимость

5.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.6%

Здравоохранение

3.4%

-

Технологии

1.3%
0.9%

Финансовые услуги

DTH
21.1%
IDV
30.1%

Промышленность

DTH
13.0%
IDV
6.7%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
IDV
11.8%

Энергетика

DTH
9.0%
IDV
15.6%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.1%
IDV
7.2%

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
IDV
5.8%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
IDV
10.0%

Недвижимость

DTH
5.2%
IDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

DTH
5.0%
IDV
9.6%

Здравоохранение

DTH
3.4%
IDV

-

Технологии

DTH
1.3%
IDV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с PIDDTH с VYMIDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEUDTH с HDV
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

DTH vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTHIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.90

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.75

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.36

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

16.67

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTH vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.90

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DTH и IDV

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-70.14%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.52%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-11.86%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-29.19%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-42.50%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-2.80%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-15.40%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.22%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и IDV

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 4.18% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.32%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.60%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.85%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.54%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.94%

-0.87%

Сравнение комиссий DTH и IDV

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и IDV

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.43%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DTH and IDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDV has higher volatility (4.32%) compared to DTH (4.18%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.28% vs 8.77% for DTH. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.28% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.43% for DTH.

DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDV is Global Equities. DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор