Сравнение DTH с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DTH и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTH и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTH и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 6.21% | 42.37% | 2.31% | 15.03% | -1.74% | 8.30% | -7.05% | 18.43% | -12.85% | 21.10% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DTH показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.20% соответственно.
DTH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 8.91%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTH и IDV
DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
DTH vs. IDV — Ранг доходности на риск
DTH
IDV
Сравнение DTH c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTH | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.86 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 3.56 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 4.18 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 18.52 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTH | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.86 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.83 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DTH и IDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и IDV
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.50% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок DTH и IDV
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTH | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -70.14% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.76% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -29.19% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -42.50% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.37% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -15.53% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.43% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и IDV
Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 5.68%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTH | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.99% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.93% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 15.61% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.48% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.96% | -0.90% |