Сравнение DTH с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DTH и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTH или IDV.
Основные характеристики
| DTH | IDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.69% | 6.50% |
| Дох-ть за 1 год | 14.56% | 19.41% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.18% | 4.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.26% | 3.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 7.68 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 13.04% |
| Макс. просадка | -64.20% | -70.14% |
| Текущая просадка | -7.44% | -6.70% |
Корреляция
Корреляция между DTH и IDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTH и IDV
С начала года, DTH показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 3.26% против 3.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTH и IDV
DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTH c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и IDV
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности IDV в 6.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 5.26% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.76% | 4.27% | 4.62% | 3.71% | 4.14% | 4.38% | 5.95% | 3.86% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.20% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок DTH и IDV
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и IDV
WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 3.98% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.