Сравнение JIVE с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
JIVE и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JIVE и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIVE и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 6.68% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.06% | 46.83% | 3.07% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JIVE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.06%.
JIVE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 42.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIVE и EFAS
JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
JIVE vs. EFAS — Ранг доходности на риск
JIVE
EFAS
Сравнение JIVE c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIVE | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.83 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 3.51 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.56 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.73 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 17.19 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIVE | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.55 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между JIVE и EFAS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и EFAS
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EFAS в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.70% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.54% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и EFAS
Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIVE | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -44.38% | +30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.52% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -1.59% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -7.20% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.28% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и EFAS
Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIVE | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.52% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 8.29% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 14.22% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.68% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 18.45% | -3.60% |