PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JIVE is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.79% vs 28.68% for EFAS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 12.96%.

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и EFAS

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%8.95%

Correlation

The correlation between JIVE and EFAS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between JIVE and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и EFAS

Секторы
JIVE
EFAS

Финансовые услуги

33.4%
30.1%

Энергетика

8.9%
13.7%

Промышленность

7.4%
9.9%

Технологии

6.9%
0.1%

Сырьевые материалы

5.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

4.3%
1.9%

Здравоохранение

4.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
8.6%

Недвижимость

2.3%
11.3%

Коммунальные услуги

1.8%
14.4%

Финансовые услуги

JIVE
33.4%
EFAS
30.1%

Энергетика

JIVE
8.9%
EFAS
13.7%

Промышленность

JIVE
7.4%
EFAS
9.9%

Технологии

JIVE
6.9%
EFAS
0.1%

Сырьевые материалы

JIVE
5.4%
EFAS
1.8%

Потребительский циклический сектор

JIVE
4.3%
EFAS
1.9%

Здравоохранение

JIVE
4.3%
EFAS
0.1%

Потребительский защитный сектор

JIVE
3.7%
EFAS
8.1%

Коммуникационные услуги

JIVE
2.8%
EFAS
8.6%

Недвижимость

JIVE
2.3%
EFAS
11.3%

Коммунальные услуги

JIVE
1.8%
EFAS
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

JIVE vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.73

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.83

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

5.44

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

14.48

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

2.73

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.56

+1.45

Просадки

Сравнение просадок JIVE и EFAS

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-44.38%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-5.30%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-3.01%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-7.08%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.99%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и EFAS

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.96%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.20%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

10.60%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

15.59%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.33%

-3.36%

Сравнение комиссий JIVE и EFAS

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и EFAS

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности EFAS в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and EFAS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.93%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs EFAS's -44.38%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.79% vs 28.68% for EFAS. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.79% return vs 28.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.56% for EFAS.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор