PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDD с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с EFAS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDD returned 13.20%/yr vs 14.32%/yr for EFAS. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDD charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности FDD и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 21.69%.

FDD

1 день
-0.01%
1 месяц
7.32%
6 месяцев
12.79%
С начала года
20.13%
1 год
38.23%
3 года*
28.19%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.07%
Всё время*
2.94%

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
$3.15M$2.63M$2.61M

Сравнение доходности по годам FDD и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		20.13%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between FDD and EFAS is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.79

The correlation between FDD and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и EFAS

Секторы
FDD
EFAS

Финансовые услуги

58.2%
35.3%

Промышленность

11.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.9%

Энергетика

9.1%
10.3%

Коммунальные услуги

6.0%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.7%

Недвижимость

3.3%
15.6%

Сырьевые материалы

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
8.9%

Здравоохранение

-

0.1%

Технологии

-

0.1%

Финансовые услуги

FDD
58.2%
EFAS
35.3%

Промышленность

FDD
11.4%
EFAS
6.6%

Потребительский циклический сектор

FDD
9.2%
EFAS
1.9%

Энергетика

FDD
9.1%
EFAS
10.3%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
EFAS
11.8%

Потребительский защитный сектор

FDD
4.2%
EFAS
7.7%

Недвижимость

FDD
3.3%
EFAS
15.6%

Сырьевые материалы

FDD
2.8%
EFAS
1.9%

Коммуникационные услуги

FDD
1.9%
EFAS
8.9%

Здравоохранение

FDD

-

EFAS
0.1%

Технологии

FDD

-

EFAS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с FLAXFDD с VTIFDD с IQDFFDD с IEURFDD с DVY
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

FDD vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDD c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.88

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.02

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

5.92

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

14.54

-1.01

FDD vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и EFAS

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-44.38%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-5.30%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-11.84%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-28.81%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.15%

-6.98%

-28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.15%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и EFAS

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.46%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

8.62%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

10.91%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

15.52%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.22%

+1.55%

Сравнение комиссий FDD и EFAS

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и EFAS

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности EFAS в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		4.96%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and EFAS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (3.48%) compared to EFAS (2.46%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 14.32% vs 13.20% for FDD. On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 14.32% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.58% for EFAS.

FDD is categorized as Europe Equities, while EFAS is Dividend. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.55% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор