PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. EWP is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, EWP returned 17.57%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWP charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности EWP и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%7.58%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between EWP and AVDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.76

The correlation between EWP and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWP и AVDV

Секторы
EWP
AVDV

Финансовые услуги

42.4%
13.6%

Коммунальные услуги

21.4%
1.7%

Промышленность

16.3%
22.8%

Технологии

5.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.6%
15.4%

Энергетика

4.1%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.4%

Недвижимость

2.8%
1.3%

Здравоохранение

1.3%
2.3%

Сырьевые материалы

-

21.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Финансовые услуги

EWP
42.4%
AVDV
13.6%

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
AVDV
1.7%

Промышленность

EWP
16.3%
AVDV
22.8%

Технологии

EWP
5.6%
AVDV
6.6%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
AVDV
15.4%

Энергетика

EWP
4.1%
AVDV
9.6%

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
AVDV
2.4%

Недвижимость

EWP
2.8%
AVDV
1.3%

Здравоохранение

EWP
1.3%
AVDV
2.3%

Сырьевые материалы

EWP

-

AVDV
21.0%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

AVDV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

EWP vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.53

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.36

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.12

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

12.44

-0.94

EWP vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и AVDV

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-43.01%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.19%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-14.17%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-28.08%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-6.76%

-14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.30%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и AVDV

iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 6.21% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.26%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

13.88%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

16.25%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

17.41%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

19.77%

+2.45%

Сравнение комиссий EWP и AVDV

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и AVDV

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and AVDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to EWP (6.21%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, EWP leads with 17.57% vs 13.63% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWP has performed better with a 17.57% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.09% for EWP.

EWP is categorized as Europe Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор