PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с FDD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, RING returned 13.85%/yr vs 10.93%/yr for FDD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RING charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности RING и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 13.85% против 10.93% соответственно.

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
54.08%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between RING and FDD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.28

The correlation between RING and FDD shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RING и FDD

Секторы
RING
FDD

Сырьевые материалы

100.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

10.4%

Финансовые услуги

-

52.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.3%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

6.0%

Сырьевые материалы

RING
100.0%
FDD
3.1%

Коммуникационные услуги

RING

-

FDD
2.1%

Потребительский циклический сектор

RING

-

FDD
12.3%

Потребительский защитный сектор

RING

-

FDD
3.6%

Энергетика

RING

-

FDD
10.4%

Финансовые услуги

RING

-

FDD
52.0%

Здравоохранение

RING

-

FDD

-

Промышленность

RING

-

FDD
13.3%

Недвижимость

RING

-

FDD
3.3%

Технологии

RING

-

FDD

-

Коммунальные услуги

RING

-

FDD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

RING vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.11

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.91

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.58

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

11.88

-7.42

RING vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и FDD

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-74.77%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.72%

-9.39%

-26.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-13.06%

-22.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-35.11%

-12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-41.43%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.03%

-0.40%

-29.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-35.41%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

2.83%

+9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и FDD

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

5.91%

+10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

12.98%

+26.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

15.93%

+31.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

18.48%

+18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.70%

20.16%

+16.54%

Сравнение комиссий RING и FDD

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и FDD

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FDD в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RING and FDD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (16.83%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, RING leads with 13.85% vs 10.93% for FDD. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 13.85% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.89% for RING.

RING is categorized as Gold, while FDD is Europe Equities. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор